StatArb

Seit der Veröffentlichung des Claude-Codes hat sich eine Gruppe von Menschen im Bereich des Algorithmus-Handels gebildet, die zuvor nicht die Intelligenz hatten, um einen funktionierenden Handelsalgorithmus zu entwickeln, sich aber jetzt als RenTech ausgeben. Ich hörte, wie jemand sagte, er habe „mit einem Quanten bei Jump gesprochen“ und das Geheimrezept gesehen.

MM-Wissen - Microprice und Fair Value:
Ich werde manchmal gefragt, welche Fair-Value-Metrik am besten ist. Die Optionen umfassen typischerweise:
- Markpreis
- Mittelkurs
- gewichteter Mittelkurs
- Microprice
Im Allgemeinen ist bei liquiden Instrumenten der Mittelkurs in der Regel korrekt. Vielleicht gibt es Fragen dazu, wie man es plattformübergreifend macht (volumen-gewichtet, OI-gewichtet, vielleicht eine benutzerdefinierte Methode), aber es ist der allgemein anerkannte Standard.
Bei Optionen stellt man oft fest, dass weniger liquide Optionen am besten den Markpreis oder einen gewichteten M

Rust ist sehr gut für die Verwendung mit LLMs geeignet. Überprüft viele Fehler auf natürliche Weise im Compiler und ist als Sprache sehr token-effizient. Eine effektive Wahl, wenn Sie Code schreiben möchten, der leistungsfähig ist.

Wenn ich im Flugzeug oder Zug bin, öffne ich eine Notizdatei und denke einfach über Funktionen oder Möglichkeiten nach, um mehr Geld zu verdienen.\n\nEs hält meine Ideenpipeline beschäftigt.

Glauben Sie es oder nicht, die stärksten Merkmale neigen dazu, am linearsten zu verhalten, wie ich finde.\n\nWas natürlich auch impliziert, dass die Kurve von Merkmalen gegen zukünftige Renditen, die nur bei schwachen Merkmalen schwankend ist, eine Folge des Mangels an Signal ist.\n\nSie können bestimmte Nichtlinearitäten bei einigen spezifischen Arten von Merkmalen finden, aber im Allgemeinen stehen sie linear in Bezug auf zukünftige Renditen.

Grok findet 1 Million Alphas über 3 Sharpe.

Fehler
Ihr Konto ist derzeit gesperrt, da mehrere Berichte über Ihre Tätigkeit als schrecklicher Quant und die Verschwendung des gesamten Firmenbudgets beim Training von NNs eingegangen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den X Support.

Sigma * sqrt(t)
Diese Formel findet sich in vielen Bereichen.
- Das Quadratwurzelgesetz des Einflusses.
- Black-Scholes-Merton-Zeitvarianzanpassung (d1 vs d2)
- Markt unter anderem nach Größe, d.h. Skalen-Spreads mit Volatilität * sqrt(erwartete Haltezeit)
Tatsächlich impliziert 3 1.

Frohe Weihnachten!

Viele Alphas, die ich finde, zeigen, dass wenn man die Volatilität in der Formel durch das Volumen ersetzt, das Alpha gleich aussieht.
Volumen und Volatilität sind sehr korreliert.

Genau!