StatArb

Desde que o código Claude foi lançado, surgiu um grupo de pessoas interessadas em trading algorítmico que anteriormente não tinham o QI necessário para criar um algoritmo de trading funcional, mas agora se apresentam como se fossem RenTech. Ouvi um dizer que “falou com um Quantum na Jump” e viu o molho secreto.

Conhecimento MM - micropreço e valor justo:
Às vezes, perguntam-me qual é a melhor métrica de valor justo a usar. As opções normalmente incluem:
- preço de marcação
- preço médio
- preço médio ponderado
- micropreço
Em geral, para instrumentos líquidos, o preço médio costuma estar correto. Talvez haja dúvidas sobre como fazer isso entre várias bolsas (volume ponderado, OI ponderado, talvez algum método personalizado), mas é o padrão geralmente aceite.
Nas opções, muitas vezes, as opções menos líquidas são melhores de usar com o preço de marcação ou algum preço médio ponderado, porque estarão f

Rust é muito bom para uso com LLMs. Verifica muitos erros naturalmente no compilador e é uma linguagem muito eficiente em termos de tokens. Uma escolha eficaz se precisa de criar código de forma rápida e com bom desempenho.

Quando estou num avião ou comboio, abro um ficheiro de notas e fico ali a pensar em funcionalidades ou formas de ganhar mais dinheiro.\n\nMantém o meu pipeline de ideias ocupado.

Acredite ou não, as características mais fortes tendem a ser as que se comportam de forma mais linear, pelo que percebo.\n\nO que obviamente também implica que a curva de característica versus retorno futuro ser irregular apenas em características fracas é uma consequência da falta de sinal.\n\nPode encontrar certas não linearidades em alguns tipos específicos de características, mas, em geral, elas mapeiam-se de forma linear para os retornos futuros

Grok encontra 1 milhão de alphas acima de 3 de Sharpe.

𝗘𝗿𝗿𝗼𝗿
A sua conta encontra-se atualmente bloqueada devido a várias denúncias feitas contra ela por ser uma quant horrível e por desperdiçar todo o orçamento da empresa treinando NNs. Para mais informações, por favor contacte o Suporte X.

Sigma * sqrt(t)
Esta fórmula encontra-se em muitas áreas.
- A lei da raiz quadrada do impacto.
- Ajuste de variância temporal de Black-Scholes Merton (d1 vs d2)
- mercado entre tamanhos ou seja, spreads de escala com vol * sqrt(tempo de retenção esperado)
Na verdade, 3 implica 1.

Feliz Natal!

Muitos dos alphas que encontro mostram que, se substituir a volatilidade pelo volume na fórmula, o alpha parece o mesmo.
volume e volatilidade estão muito correlacionados.