ATR (Average True Range) là chỉ số đo độ biến động không thể thiếu trong giao dịch

Dành cho các nhà đầu tư muốn đánh giá mức độ biến động giá trên thị trường. Phạm vi thực trung bình là Không giống như các chỉ báo khác như MACD hoặc Đường trung bình động, ATR tập trung vào việc phân tích biến động giá. Để giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch tham gia và thoát khỏi thị trường của họ một cách thích hợp.

Định nghĩa và các nguyên tắc cơ bản của phạm vi thực trung bình

Phạm vi thực trung bình là Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ biến động giá. Nó được tính toán dựa trên sự thay đổi cao-thấp của giá trung bình trên một đơn vị thời gian. Chỉ báo này không khám phá xem giá sẽ tăng hay giảm, mà cho biết giá sẽ di chuyển mạnh như thế nào.

Biến động là thước đo giá trị của một tài sản dao động bao nhiêu. Giá càng dao động qua lại. Độ biến động càng cao và ngược lại.

Lịch sử của ATR Bắt đầu với J. Welles Wilder, người tiên phong trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, người đã trình bày chỉ báo này trong cuốn sách “Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật”, chỉ báo này được thiết kế để khắc phục những hạn chế của các phương pháp truyền thống chỉ sử dụng phạm vi cao-thấp để đo lường sự biến động.

ATR hoạt động và hiển thị như thế nào?

Chức năng Phạm vi thực trung bình Bất cứ khi nào chỉ báo ATR ở mức cao, điều đó có nghĩa là giá đang di chuyển mạnh mẽ trong phạm vi đó. Biến động giá cũng giảm.

Khi ATR mở rộng cao hơn. Các nhà đầu tư sẽ nhận thấy rằng các chân nến trên biểu đồ ngày càng lớn hơn, có nghĩa là giá đang di chuyển nhanh chóng và có sự điều chỉnh bất thường. Tình trạng này đòi hỏi các nhà giao dịch phải thận trọng và không vội vàng đưa ra quyết định khi tham gia giao dịch.

Ngược lại, khi ATR chạy trong vùng thấp, giá thay đổi với tốc độ rất nhỏ. Điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và có thể sớm bứt phá.

Ngoài ra, ATR giúp xác định điểm cắt lỗ bằng cách xem xét phạm vi giá cao-thấp. Cắt lỗ sẽ hoạt động.

Lợi ích chính của việc sử dụng phạm vi thực trung bình trong giao dịch

1. Đo lường chính xác sự biến động của thị trường

ATR cung cấp khả năng đo lường biến động giá dựa trên khoảng thời gian mà các nhà giao dịch quan tâm, giúp các nhà giao dịch hiểu thị trường đang di chuyển như thế nào và đánh giá rủi ro một cách hiệu quả.

2. Đặt điểm cắt lỗ và chốt lời thích hợp

Ví dụ: nếu ATR là 8,2 điểm, họ có thể đặt Chốt lời ở mức giá hiện tại là + 8,2 và Cắt lỗ ở mức giá hiện tại là – 8,2 hoặc sử dụng giá trị ATR nhân với 2 để mở rộng phạm vi.

3. Đa dạng hóa chiến lược giao dịch của bạn

Phạm vi thực trung bình là nền tảng của các chiến lược như Giao dịch động lượng, ATR Trailing Stop và tính toán kích thước lô thích hợp.

4 Xác định tín hiệu đột phá với xác suất cao

Mặc dù ATR không phải là một chỉ báo định hướng, nhưng việc tăng hoặc giảm giá trị ATR có thể giúp xác định các đột phá tiềm năng và đảo chiều giá trong tương lai.

5.

Chỉ báo ATR có sẵn miễn phí trên hầu hết các nền tảng giao dịch và không yêu cầu tính toán thủ công, vì nó được tính toán tự động.

Sự khác biệt giữa Biến động và Động lượng

Trong giao dịch trực tiếp Các nhà giao dịch thường tình cờ gặp hai thuật ngữ này, có ý nghĩa khác nhau.

Biến động ATR được đo bằng sự thay đổi quy mô của biến động giá, bất kể hướng nào.

Động lượng Ngược lại, nó đo lường sự gia tốc và sức mạnh của biến động giá theo một hướng nhất định. Tăng tốc có nghĩa là xu hướng đang mạnh lên, nhưng tăng tốc giảm cho thấy xu hướng đang suy yếu.

Sự kết hợp giữa biến động cao và động lượng cao cho thấy một xu hướng rõ ràng. Thanh nến lớn nhưng bấc ngắn. Nếu biến động cao nhưng động lượng thấp. Bản thân nến sẽ không lớn và bấc sẽ dài, cho thấy thị trường không có hướng đi rõ ràng.

Cách sử dụng phạm vi thực trung bình để xác định chiến lược giao dịch

Dự đoán đảo chiều giá

Nếu giá trị ATR cao, có khả năng giá sẽ đảo chiều mạnh, vì sự biến động cao khiến giá di chuyển lên xuống không cân bằng.

Nếu ATR thấp, có thể dự đoán rằng giá đang tích lũy và khi thị trường tìm thấy điểm đột phá, giá sẽ phục hồi mạnh theo một hướng.

Vẽ các mức chốt lời và cắt lỗ

Phương pháp đơn giản nhất là sử dụng trực tiếp giá trị ATR. Ví dụ:

• Chốt lời: Giá hiện tại + giá trị ATR (hoặc ATR × 1.5)
• Cắt lỗ: Giá hiện tại – giá trị ATR (hoặc ATR × 1.5)

Điều này cho phép các mức cắt lỗ và chốt lời có liên quan đến sự biến động thực tế của thị trường. Thay vì đặt nó theo một tỷ lệ phần trăm cố định.

Triển khai ATR trong giao dịch trong ngày

Các nhà giao dịch giao dịch trong ngày cần theo dõi chặt chẽ biến động giá. Trong các phiên buổi sáng, ATR thường tăng đột biến ngay khi thị trường mở cửa, đặc biệt nếu được xem trên khung thời gian 1 phút hoặc 5 phút.

Sự biến động cao trong giai đoạn này phản ánh thực tế là quy mô lô của giao dịch phải được giảm để khoản đầu tư diễn ra theo kế hoạch và không có rủi ro thua lỗ lớn.

Tuy nhiên, sự phục hồi ngắn hạn của ATR không phản ánh xu hướng dài hạn của thị trường. Các nhà giao dịch cũng phải đánh giá các chỉ báo khác, chẳng hạn như Đường trung bình động hoặc MACD, để xác nhận các tín hiệu giao dịch.

Tính toán ATR với các ví dụ thực tế

Ngày xưa, các nhà đầu tư thường chỉ sử dụng phạm vi cao thấp của giá trên mỗi thanh nến. Nó không thể nắm bắt được tất cả các biến động thực sự. Phương pháp của J. Welles Wilder sử dụng khoảng trống và chênh lệch giá so với ngày hôm trước, mang lại bức tranh hoàn chỉnh hơn.

Công thức tính toán

Bước 1: Tính True Range (TR) từ 3 giá trị:

• TR = giá trị lớn nhất giữa [(H-L), |H-C|, |L-C|]

Trong đó:

• H = Giá cao nhất hôm nay
• L = Giá thấp hôm nay
• C = giá đóng cửa của ngày hôm trước

Bước 2: Lấy giá trị TR và chia cho số ngày trong quá khứ (thường là 14 ngày):

• ATR = (tổng TR của 14 ngày) ÷ 14

Ví dụ tính toán

Giả sử chúng ta muốn tính toán ATR 14 ngày vào ngày 4 tháng 4:

• H = 49,32, L = 48,08, C (của ngày hôm trước) = 49,93

Giá trị TR trong ngày:

• (49,32 – 48,08) = 1,24
• |49,32 – 49,93| = 0,61
• |48.08 – 49.93| = 1.85

Giá trị lớn nhất là 1.85 Do đó, TR = 1,85.

Khi TR của 14 ngày được cộng và chia cho 14, nếu kết quả là 0,82, giá trị ATR 14 ngày bằng 0.82 Đây được coi là nằm trong vùng biến động cao.

Câu hỏi nhà đầu tư luôn hỏi

ATR tốt trông như thế nào?

ATR tốt là ATR có thể xác định biến động giá ở các chiều khác nhau, mặc dù nó không chỉ ra hướng rõ ràng, nhưng phải phản ánh sự biến động mà các nhà đầu tư có thể tận dụng để xác định các điểm vào và ra thích hợp của thị trường.

Giá trị ATR cho nhà giao dịch biết gì?

ATR cho bạn biết mức độ biến động giá trong khoảng thời gian quan tâm. ATR cao = Biến động cao = Cơ hội lợi nhuận cao nhưng rủi ro cao ATR thấp = Biến động thấp = Hợp nhất thị trường và khả năng bứt phá

Phạm vi thực trung bình nên được sử dụng như thế nào với các chỉ báo khác?

Ví dụ: khi ATR thấp và giá chạm vào Đường trung bình động 20 từ bên dưới, đó có thể là một điểm vào lệnh tốt.

Kết luận

Phạm vi thực trung bình là Một công cụ phân tích kỹ thuật đo lường biến động giá thay vì cho chúng biết hướng. Chỉ báo này có hiệu quả trong việc giúp các nhà giao dịch xác định mức Cắt lỗ, Chốt lời và đánh giá rủi ro của họ. Điều này làm cho việc lập kế hoạch giao dịch hiệu quả hơn.

Khi nhà đầu tư hiểu được Average True Range và có thể áp dụng nó một cách chính xác. Giao dịch sẽ trở nên có hệ thống hơn và quản lý rủi ro sẽ tốt hơn. Bằng cách kết hợp chỉ báo này với các chiến lược khác, các nhà giao dịch có thể tự tin lập kế hoạch đầu tư của mình và giảm thiểu khả năng thua lỗ.