RSI mà các chuyên gia sử dụng: Sự thật ngoài sách vở

Hầu hết các nhà giao dịch forex học RSI từ sách: mua ở 30 bán ở 70 như vậy, nhưng khi bắt đầu giao dịch thực tế, họ phát hiện ra công thức này thường thất bại. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm ở việc hiểu đúng rằng RSI không phải là công cụ dự đoán điểm đảo chiều, mà là công cụ đo động lượng thị trường. Việc hiểu khác biệt này sẽ làm thay đổi đáng kể hiệu quả giao dịch của bạn.

Giải đáp thắc mắc cơ bản: RSI là gì?

Chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI) (RSI) là công cụ phân tích kỹ thuật được J. Welles Wilder Jr. phát triển và ra mắt vào năm 1978. Từ đó đến nay, nó vẫn là công cụ phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi.

Sự nhầm lẫn chính đến từ tên gọi của nó. Thuật ngữ “Relative Strength” không có nghĩa là so sánh xem vàng mạnh hơn dầu hay không, mà là so sánh trong chính tài sản đó — xem lực mua trung bình có mạnh hơn lực bán trung bình hay không trong khoảng thời gian xác định.

Hơn nữa, RSI không dự đoán hướng đi của giá, mà nó cho biết động lượng hiện tại đang nghiêng về phía nào. Giá tăng cao nhưng động lượng yếu đi, đó là tín hiệu cảnh báo chứ không phải tín hiệu bán.

Công thức thực tế: Hiểu rõ RS và Trung bình lợi nhuận/thua lỗ

Biến quan trọng nhất của RSI là RS (Relative Strength), được tính theo công thức:

RS = Trung bình lợi nhuận / Trung bình thua lỗ

• Trung bình lợi nhuận: giá trị trung bình của các nến đóng cửa cao hơn (thường dùng 14 nến)
• Trung bình thua lỗ: giá trị trung bình của các nến đóng cửa thấp hơn (dùng giá trị dương)

Từ đó, ta có:

• Nếu lực mua > lực bán → RS > 1 → RSI > 50
• Nếu lực mua < lực bán → RS < 1 → RSI < 50
• Nếu lực mua = lực bán → RS = 1 → RSI = 50

Đường 50 quan trọng hơn 70/30 nhiều vì nó là điểm cân bằng thực sự cho thấy thị trường chuyển từ bullish sang bearish hoặc ngược lại.

Tại sao chiến lược 70/30 thất bại?

Vấn đề chính là các nhà giao dịch mới nghe theo sách: mua ở 30, bán ở 70 như thể đó là quy luật. Thực tế, quy tắc này hoạt động tốt trong điều kiện thị trường sideways (chạy trong phạm vi).

Vấn đề xảy ra khi thị trường có xu hướng mạnh. Trong xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 trong nhiều tuần vì phản ánh thực tế rằng động lượng mua vẫn còn mạnh. Nhà giao dịch vội bán lúc này vì nghĩ là “quá mua” thì đang chống lại xu hướng mạnh mẽ đó.

Tương tự, trong xu hướng giảm mạnh, RSI duy trì dưới 30 trong thời gian dài. Việc vội mua lúc này là “ôm dao” vì giá còn có thể giảm tiếp nữa.

Các kỹ thuật thực tế các chuyên gia sử dụng

( 1. Divergence : tín hiệu cảnh báo xu hướng sắp hết

Divergence tăng (Bullish Divergence) xảy ra khi giá tạo đáy mới thấp hơn, nhưng RSI không theo đó mà giảm, mà nâng đáy lên. Điều này cho thấy lực bán đang yếu dần, chuẩn bị tăng trở lại.

Divergence giảm (Bearish Divergence) xảy ra khi giá tạo đỉnh mới cao hơn, nhưng RSI không theo đó mà tăng, mà làm đỉnh thấp hơn. Điều này cho thấy lực mua đang yếu dần, chuẩn bị giảm.

Tín hiệu này đáng tin cậy nhất khi xảy ra trong vùng quá mua )>70( hoặc quá bán )<30(.

) 2. Failure Swings : xác nhận đảo chiều

Đây là kỹ thuật mà người sáng tạo RSI cho rằng mạnh nhất.

Failure Swing đỉnh (Failure Swing Top): RSI vượt qua 70 nhưng giá tiếp tục tăng, tạo divergence giảm, rồi RSI quay đầu giảm xuống phá vỡ đáy cũ của chính nó. Điều này xác nhận đã đến lúc bán.

Failure Swing đáy (Failure Swing Bottom): RSI vượt qua 30 nhưng giá tiếp tục giảm, tạo divergence tăng, rồi RSI quay đầu tăng vượt đỉnh cũ. Điều này xác nhận đã đến lúc mua.

3. Crossover đường trung tâm : đọc hướng chính

Miễn là RSI duy trì trên 50, thị trường là bullish. Dưới 50 là bearish. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để xác định hướng chính của xu hướng.

( 4. Điều chỉnh vùng theo xu hướng

Trong xu hướng tăng mạnh, RSI sẽ chạy trong phạm vi 40-90, không phải 30-70. Trong trường hợp này, vùng 40-50 sẽ là hỗ trợ mới.

Trong xu hướng giảm mạnh, RSI sẽ chạy trong phạm vi 10-60, không phải 30-70. Vùng 50-60 sẽ là kháng cự mới.

Hạn chế của RSI

RSI là chỉ báo trễ )Lagging Indicator(, nghĩa là nó dựa trên dữ liệu đã qua, không thể dự đoán tương lai.

Ngoài ra, divergence có thể cảnh báo từ xa, giá có thể vẫn chạy theo xu hướng cũ trong nhiều ngày trước khi thực sự đảo chiều.

Cách khắc phục là không dùng RSI đơn lẻ, mà kết hợp với Price Action )hỗ trợ-kháng cự### hoặc MACD để tăng độ chính xác của tín hiệu.

Ví dụ thực tế: Giao dịch vàng Forex

Giả sử chúng ta xem biểu đồ XAUUSD trên khung 4 giờ, giá liên tục tăng và tiếp cận vùng kháng cự tâm lý. Giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo đó mà tăng → Divergence giảm.

Đây chỉ là tín hiệu cảnh báo. Chúng ta cần chờ tín hiệu xác nhận:

• Đợi RSI cắt xuống dưới 50 ###xác nhận bearish###
• Đợi giá phá khỏi kháng cự
• Hoặc đợi RSI xuất hiện Failure Swing

Khi nhiều tín hiệu cùng hướng, đó là thời điểm vào lệnh bán và đặt Stop Loss trên đỉnh mới nhất.

Tóm lại

RSI trong bối cảnh forex đúng là công cụ đo động lượng, không phải dự đoán chính xác. Hiểu sai phần lớn đến từ việc dùng 70/30 mà không xem xét điều kiện thị trường.

Cách khắc phục là điều chỉnh vùng RSI theo xu hướng, dùng divergence để cảnh báo, và chờ xác nhận từ các công cụ khác trước khi vào lệnh. Phương pháp chờ đợi này lâu hơn nhưng tỷ lệ thắng cao hơn, từ đó mang lại lợi nhuận bền vững.