Согласно данным Glassnode, позиционирование на рынке опционов претерпевает тонкую переоценку, на которую стоит обратить внимание.
Помимо отслеживания метрики 25-дельта скоса, индекс Skew предлагает более всесторонний взгляд — он оценивает всю кривую волатильности, взвешивая подразумеваемую волатильность на восходящем и нисходящем направлениях. Эта более полная картина позволяет точнее определить настроение трейдеров.
Ключевые наблюдения:
• Рост индекса сигнализирует о том, что трейдеры активно закладывают ожидания роста — они готовы платить премию за защитные коллы или бычьи позиции • Этот сдвиг отражает изменение рыночных ожиданий и аппетита к риску среди участников рынка опционов • Мониторинг этих паттернов помогает выявить потенциальное направление движения перед крупными рыночными событиями
Когда институциональные и розничные трейдеры начинают переоценивать волатильность скоса, это часто предшествует заметным рыночным движениям. Встает вопрос: хеджируют ли они риск снижения или позиционируются для прорыва вверх?
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DecentralizedElder
· 01-18 23:11
Эй, индекс skew активно говорит... На этот раз кажется, что это не просто хеджирование, ощущается, что институты готовят что-то крупное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MrDecoder
· 01-18 17:29
Индекс skew снова вырос, крупные игроки безумно увеличивают кредитное плечо? Или это просто страховое хеджирование, нужно смотреть на дальнейшее движение рынка
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeWhisperer
· 01-18 13:17
Индекс skew снова появился... На этот раз институции действительно хеджируются или пытаются поймать дно, честно говоря, понять сложно
Посмотреть ОригиналОтветить0
LoneValidator
· 01-18 03:22
Подождите, что нового в индексе skew? Эти организации накапливают бычьи позиции или страхуют свои риски... Кажется, скоро снова будет крупное движение.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartMoneyWallet
· 01-17 11:00
Проще говоря, крупные киты тихо меняют позиции, а вы всё ещё смотрите на 25delta... Skew Index действительно отражает, на что ориентируются деньги, и посмотрев на микроструктуру подразумеваемой волатильности, можно понять, кто собирается срезать урожай.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OvertimeSquid
· 01-17 11:00
skew指数又开始变花样了,这次真的能预测行情吗...我信你个鬼
---
机构在reprice,散户还在猜,笑死
---
volatility smile那套又来了,这次谁割谁的韭菜呢
---
都在赌涨,那我更得反向了,不是
---
看了半天就是:涨就是看涨信号,跌就是风险对冲。这逻辑能不能再绕点啊
---
glassnode的数据我是信的,但这解读属实有点虚
---
卧槽,又要研究skew...我还是玩杠杆简单
---
institutional reprice = Я должен закрывать убытки? Надо всё хорошо рассмотреть, ребята
Посмотреть ОригиналОтветить0
degenwhisperer
· 01-17 10:56
Индекс skew снова появился, на этот раз действительно собирается взлететь? Я ставлю 5u, что дальше будет продолжаться колебание...
Посмотреть ОригиналОтветить0
fren.eth
· 01-17 10:54
Индекс skew снова появился, каждый раз, когда эта штука колеблется, рынок становится нестабильным. Не недооценивайте игру, которую устраивают крупные игроки...
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster69
· 01-17 10:53
Опять изучаете skew? Честно говоря, за этим делом полдня смотрю, так и не понял, будет ли рост или падение
Посмотреть ОригиналОтветить0
Anon4461
· 01-17 10:43
Индекс skew снова начал колебаться, на этот раз действительно собираются предпринимать действия или снова собираются обмануть меня, чтобы я взял на себя риск?
Согласно данным Glassnode, позиционирование на рынке опционов претерпевает тонкую переоценку, на которую стоит обратить внимание.
Помимо отслеживания метрики 25-дельта скоса, индекс Skew предлагает более всесторонний взгляд — он оценивает всю кривую волатильности, взвешивая подразумеваемую волатильность на восходящем и нисходящем направлениях. Эта более полная картина позволяет точнее определить настроение трейдеров.
Ключевые наблюдения:
• Рост индекса сигнализирует о том, что трейдеры активно закладывают ожидания роста — они готовы платить премию за защитные коллы или бычьи позиции
• Этот сдвиг отражает изменение рыночных ожиданий и аппетита к риску среди участников рынка опционов
• Мониторинг этих паттернов помогает выявить потенциальное направление движения перед крупными рыночными событиями
Когда институциональные и розничные трейдеры начинают переоценивать волатильность скоса, это часто предшествует заметным рыночным движениям. Встает вопрос: хеджируют ли они риск снижения или позиционируются для прорыва вверх?