Большинство тестов производительности проверяют изолированные сценарии, но реальная торговля более хаотична. Такая тестовая среда работает иначе — она запускает живые обратные связи, чтобы показать, что действительно важно: действительно ли структурированное выполнение (управление позициями, определение размеров входов, планирование выходов) по-настоящему влияет на доходность, или это просто добавление ненужных слоёв? Настоящий вопрос решается с помощью реальных данных. Если структурированные подходы доминируют в результатах, это означает, что стоит удвоить ставку на модели торговли на основе позиций и систематическое управление рисками. Разрыв между теорией и практикой проявляется здесь очень быстро.