Недавно я проводил итерационное тестирование стратегии количественной торговли и хочу поделиться процессом с вами. Первая версия скрипта работала 4 дня, прибыль составила 30U, но позже я обнаружил, что некоторые параметры еще не оптимизированы. Вторая версия исправила баги, и вместе с другом тестировали ее, удачно совпав с ростом рынка SUI, за 4 дня получили прибыль в 70U. Но это заставило меня понять, что стратегия может слишком сильно зависеть от рыночных условий, поэтому я начал разрабатывать третью версию. Тестовый цикл третьей версии был длиннее — от цены SUI 1.95 до 1.71, занял 6 дней, общий объем закрытых позиций достиг 3400 SUI. За этот период часть позиций была закрыта с убытком в 12U, но в позиции осталось 900 SUI, с нереализованной прибылью в 20U. Если бы эта часть вернулась к цене открытия, общий доход мог бы составить 110U. Текущие результаты тестирования соответствуют ожиданиям, через 3 дня планирую подключить фронтенд. Если кто-то заинтересован и хочет участвовать в тестировании, можете связаться со мной. Поскольку мы еще на стадии тестирования, параметры настроены достаточно консервативно, поэтому не рекомендуется произвольно их менять.