RSI, используемый профессионалами: факты, выходящие за рамки учебников

Большинство трейдеров форекс учатся RSI из книг: покупать при 30, продавать при 70. Но при реальной торговле оказывается, что эта стратегия часто терпит неудачу. Почему так происходит? Ответ кроется в правильном понимании: RSI — это не инструмент для определения точек разворота, а инструмент измерения рыночной динамики. Понимание этого кардинально меняет эффективность вашей торговли.

Вступление: что такое RSI?

Индекс относительной силы (RSI) — это технический инструмент, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представленный в 1978 году. С тех пор он остается одним из самых популярных инструментов среди трейдеров.

Основная путаница связана с названием. Термин “Относительная сила” не означает сравнение золота и нефти или других активов, а указывает на внутреннее сравнение — насколько сильна средняя покупка по сравнению с средней продажей за выбранный период.

Более того, RSI не предсказывает направление цены, а показывает направление текущей динамики. Когда цена растет, но импульс ослабевает — это сигнал, а не просто сигнал к продаже.

Основной расчет: понимание RS и средних прибылей/убытков

Ключевая переменная RSI — RS (Relative Strength), рассчитываемая по формуле:

RS = Средний прирост / Средний убыток

• Средний прирост: среднее значение свечей с закрытием выше предыдущего (обычно за 14 свечей)
• Средний убыток: среднее значение свечей с закрытием ниже предыдущего (используя положительные значения)

Из этого следует:

• Если сила покупок > сила продаж → RS > 1 → RSI > 50
• Если сила покупок < сила продаж → RS < 1 → RSI < 50
• Если силы равны → RS = 1 → RSI = 50

Линия 50 важнее 70/30, потому что она отражает истинный баланс — переход рынка от бычьего к медвежьему или наоборот.

Почему стратегия 70/30 не работает?

Основная проблема — новички следуют советам из книг: покупать при 30, продавать при 70, как будто это закон. На самом деле эта стратегия хорошо работает только в боковом рынке (в диапазоне).

Проблема возникает, когда появляется сильный тренд. В сильном восходящем тренде RSI может оставаться выше 70 в течение нескольких недель, потому что он отражает реальную силу покупок. Быстрый выход из позиции из-за мысли “перекуплено” — это противоречие тренду.

Аналогично, в сильном нисходящем тренде RSI может оставаться ниже 30 долгое время, и попытки купить в этот момент — это “ловля ножа”, когда цена еще может продолжить падать.

Практические техники профессионалов

( 1. Дивергенция: предупреждающий сигнал о возможном завершении тренда

Бычья дивергенция возникает, когда цена достигает новых минимумов, а RSI не подтверждает — он поднимается. Это говорит о слабости продавцов и возможном развороте вверх.

Медвежья дивергенция — когда цена достигает новых максимумов, а RSI не подтверждает — он падает. Это сигнал о слабости покупателей и возможном снижении.

Эти сигналы особенно надежны в зонах перекупленности )>70( или перепроданности )<30(.

) 2. Отбой (Failure Swings): подтверждение разворота

Это техника, которую создатель RSI считает самой сильной.

Отбой вверх (Failure Swing Top): RSI пробивает 70 вверх, цена продолжает расти, затем RSI опускается ниже своего предыдущего минимума, пробивая низ — это подтверждение, что пора продавать.

Отбой вниз (Failure Swing Bottom): RSI пробивает 30 вниз, цена продолжает падать, затем RSI поднимается выше своего предыдущего максимума, пробивая его — это сигнал к покупке.

3. Пересечение центральной линии: определение основного направления

Пока RSI находится выше 50 — тренд бычий, ниже 50 — медвежий. Этот простой индикатор помогает определить основное направление тренда.

( 4. Адаптация зон под тренд

В сильном восходящем тренде RSI движется в диапазоне 40-90, а не 30-70. В этом случае зона 40-50 становится новой поддержкой.

В сильном нисходящем тренде RSI движется в диапазоне 10-60, а не 30-70. В этом случае зона 50-60 — новая сопротивление.

Ограничения RSI

RSI — это запаздывающий индикатор )Lagging Indicator(, что означает, что он основан на уже прошедших данных и не может предсказать будущее.

Также дивергенции могут предупреждать заранее, но цена может продолжать движение в текущем тренде еще несколько дней, прежде чем произойдет разворот.

Решение — не использовать RSI в одиночку. Лучше сочетать его с ценовым действием )поддержки и сопротивления### или с MACD для повышения надежности сигналов.

Практический пример: торговля золотом (XAUUSD)

Допустим, мы анализируем график XAUUSD на 4-часовом таймфрейме. Цена продолжает расти и приближается к психологическому сопротивлению. Цена достигает нового максимума, а RSI не подтверждает — возникает медвежья дивергенция.

Это — предупредительный сигнал. Нужно дождаться подтверждения:

• чтобы RSI опустился ниже 50 ###подтверждение медвежьего###,
• чтобы цена прорвала сопротивление,
• или чтобы возник отбой (Failure Swing).

Когда несколько сигналов совпадают — самое время входить в продажу с установкой стоп-лосса выше последнего максимума.

Итог

RSI в контексте форекс — это инструмент измерения динамики, а не предсказатель направления. Основная ошибка — использование стратегии 70/30 без учета рыночных условий.

Правильный подход — адаптировать зоны RSI под тренд, использовать дивергенции как сигналы предупреждения и подтверждать их другими инструментами. Такой подход требует больше времени, но повышает коэффициент выигрыша и обеспечивает устойчивую прибыль.