Освойте числовую последовательность Фибоначчи: самый мощный инструмент технического анализа в валютной торговле

Валютный рынок — ни один технический индикатор не так таинственен и мощен, как пропорция Фибоначчи. От природы до финансовых рынков эта удивительная математическая система способна точно прогнозировать точки разворота цен активов. Многие профессиональные трейдеры используют индикатор Фибоначчи как основное оружие для определения уровней поддержки и сопротивления, в то время как новички зачастую не понимают принципов, лежащих в их основе.

Откуда берется последовательность Фибоначчи?

История пропорции Фибоначчи уходит в XIII век. Итальянский математик Леонардо Пизанский (известный как Фибоначчи) впервые ввел в западный мир концепцию этого золотого соотношения, происходящего из Индии. Хотя золотое сечение широко распространено во Вселенной и считается пропорцией, поддерживающей баланс всего сущего, только после того, как Фибоначчи применил его к финансам, трейдеры осознали, что эта система также применима для анализа рыночных трендов.

Итак, что такое последовательность Фибоначчи? Это особая числовая последовательность, каждое число которой равно сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Наблюдая за этой последовательностью, можно обнаружить удивительное закономерность: любое число примерно равно предыдущему, умноженному на 1.618. Например, 1597 делится на 987 и примерно равно 1.618, 610 делится на 377 и тоже примерно равно 1.618. Эта цифра — 1.618 — и есть легендарное золотое сечение.

Дальнейшие исследования показывают, что если разделить число последовательности на следующее за ним, результат приближается к 0.618 (обратное число 1.618). Например, 144 делится на 233 и примерно равно 0.618, 610 делится на 987 и тоже примерно равно 0.618. Эта величина — 0.618 — лежит в основе уровня коррекции 61.8%.

Еще один важный коэффициент — 0.382. Когда мы делим число на число, которое на две позиции больше, результат приближается к 0.382. Например, 55 делится на 89, 377 делится на 987 — это подтверждает. Поэтому 0.382 — основа уровня коррекции 38.2%.

Почему трейдеры так увлечены откатами по Фибоначчи?

Линии отката по Фибоначчи (так называемые линии золотого сечения) пользуются популярностью у трейдеров благодаря своей предсказательной силе — они помогают прогнозировать, где цена может остановиться или развернуться.

Что такое уровни отката по Фибоначчи?

Проще говоря, линии отката по Фибоначчи — это вспомогательные уровни, соединяющие два экстремума цены актива (обычно максимум и минимум). Эти уровни помогают выявить потенциальные зоны поддержки и сопротивления. На уровнях Фибоначчи трейдеры видят следующие процентные отметки: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6%. Эти проценты обозначают области, где возможны развороты цены.

Например, возьмем золото: цена выросла с 1681 до 1807.93 долларов. Построив линии отката по этим двум ценам, можно рассчитать уровни:

• 23.6% уровень: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 долларов
• 38.2% уровень: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 долларов
• 50% уровень: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 долларов
• 61.8% уровень: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 долларов
• 78.6% уровень: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 долларов

Когда цена откатывается назад, она зачастую находит поддержку около этих уровней. Многие трейдеры выставляют ордера на покупку именно в этих зонах, надеясь на отскок.

Два практических применения уровней отката по Фибоначчи

Логика работы при восходящем тренде

Когда цена значительно выросла и начинает откатываться, трейдеры ищут точки A (минимум) и B (максимум). Затем они ищут точку C (поддержку) в диапазоне откатов (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%). Как только цена останавливается на одном из уровней, есть шанс, что она развернется вверх, и трейдеры войдут в позицию, ожидая роста.

Логика работы при нисходящем тренде

Обратное: после сильного падения цена начинает расти, и трейдеры отмечают вершину A и минимум B. В этом случае уровни отката помогают определить точку C (сопротивление). Трейдеры могут выставлять ордера на продажу в точке B и закрывать позиции при достижении уровня C по Фибоначчи.

Важно отметить, что профессиональные трейдеры редко полагаются только на уровни Фибоначчи. Обычно они используют их в сочетании с другими инструментами технического анализа или формациями тренда для подтверждения разворота.

Расширение по Фибоначчи: инструмент для определения целей выхода

Если уровни отката помогают найти точки входа, то уровни расширения по Фибоначчи — это инструмент для определения точек выхода.

Расширения основаны на числе 1.618 — золотом соотношении. В техническом анализе распространены уровни расширения: 100%, 161.8%, 200%, 261.8% и 423.6%.

Как использовать расширения при восходящем тренде?

Трейдеры определяют три ключевые точки: X (начальный минимум), A (отскок вверх), B (уровень отката). После подтверждения этих точек, они покупают на B и используют уровни расширения для прогнозирования, куда может подняться цена — точки C. Когда цена достигает C, это сигнал к выходу.

При нисходящем тренде — аналогично: X — вершина, A — минимум, B — уровень отката. Трейдеры продают на B и используют уровни расширения для определения целей.

Почему уровни Фибоначчи так часто работают на финансовых рынках?

Эффективность индикатора Фибоначчи объясняется несколькими причинами. Во-первых, это соотношение встречается в природе повсеместно, и человеческий мозг интуитивно чувствителен к нему. Когда миллионы трейдеров смотрят на одни и те же уровни, они становятся самосбывающимися пророчествами. Во-вторых, институциональные трейдеры и алгоритмы используют эту систему, и крупные сделки вблизи уровней Фибоначчи вызывают реакции цен.

Сила комплексного применения

Настоящий мастер-трейдер не ограничивается только уровнями отката или расширения по Фибоначчи. Он объединяет оба инструмента, чтобы найти точки входа и выхода, а также использует другие индикаторы для подтверждения сигналов. Только так можно добиться стабильной прибыли на валютных рынках.