Дневная, месячная и недельная линии: овладев этими тремя линиями, вы сможете поймать точку разворота рынка

При анализе акций многие начинают размещать ордера, просто глядя на график свечей, и часто оказываются в ловушке. На самом деле, причина в том, что не используют правильно среднесрочные индикаторы — месячные и квартальные скользящие средние. Эти показатели помогают понять, по какой цене покупали инвесторы за определённый период, и на их основе судить, растёт или падает цена.

Как рассчитываются месячные, квартальные и недельные скользящие средние?

Проще говоря, эти показатели — это средняя цена за разные временные периоды.

Например, возьмём последние торговые данные NVIDIA (NVDA). Если хотите рассчитать 5-дневную скользящую среднюю, сложите цены закрытия за последние 5 торговых дней и разделите на 5. Например:

• 26 марта 2024 — цена закрытия 925.61 юаней
• 25 марта 2024 — цена закрытия 950.02 юаней
• 22 марта 2024 — цена закрытия 942.89 юаней
• 21 марта 2024 — цена закрытия 914.35 юаней
• 20 марта 2024 — цена закрытия 903.72 юаней

Среднее значение этих пяти цен — 927.318 юаней.

Аналогично, для разных периодов:

Основная идея: нанесите эти средние значения на график свечей — и увидите, по какой цене в среднем покупали инвесторы за определённый период. Если цена находится выше скользящей средней — держатели в плюсе; если ниже — в минусе.

Как интерпретировать три линии? Чтение сигналов вместе с графиком свечей

На практике эти средние линии нужно смотреть в сочетании с графиком. Например, 4 марта 2024 года — рост NVIDIA: в тот день цена всё время находилась выше 5-, 10-, 20- и 60-дневных скользящих средних.

Что это означает?

• Покупатели за последнюю неделю в плюсе
• За две недели — тоже в плюсе
• За месяц — в плюсе
• За квартал — тоже в плюсе

В такой ситуации новые покупки более безопасны, так как большинство участников в прибыли, что создает сильное коллективное мнение о росте.

Обратная ситуация: если цена постоянно ниже средних линий, значит, все покупатели за разные периоды в убытке. И если цена продолжит падать, люди начнут массово закрывать позиции, что может привести к панике и «проколам».

Золотое и мёртвое пересечение: сигналы покупки и продажи

Говоря о моментах входа и выхода, нельзя не упомянуть о «золотом» и «мертвом» пересечениях.

Золотое пересечение — когда краткосрочная скользящая (например, 5-дневная) пересекает вверх долгосрочную (например, 20-дневную). Это говорит о росте силы покупателей, средняя цена входа повышается, и обычно это сигнал к началу восходящего тренда — момент для входа в позицию.

Мёртвое пересечение — когда краткосрочная скользящая пересекает вниз долгосрочную. Это указывает на усиление продавцов, многие в убытке, возможен массовый сброс позиций. В такой ситуации стоит подумать о сокращении или воздержании от входа.

Различные схемы расположения линий и их рыночные сигналы

Положение нескольких скользящих линий показывает настроение рынка:

Бычья конфигурация
Все линии направлены вверх и расположены по порядку от короткой к длинной — короткие выше длинных. Это говорит о том, что инвесторы всех периодов в плюсе, рынок уверен в росте, и это хороший знак для продолжения повышения.

Медвежья конфигурация
Все линии направлены вниз, и самые длинные — сверху, короткие — снизу. Это означает, что только краткосрочные участники ещё не сильно в убытке, а среднесрочные и долгосрочные — в минусе. Настроение рынка пессимистичное, тренд может продолжиться вниз.

Боковое движение
Все линии расположены параллельно и идут горизонтально, баланс сил между покупателями и продавцами — рынок в состоянии неопределённости. В таком случае лучше дождаться пробоя.

Запутанность и пересечения
Линии часто пересекаются и переплетаются — рынок в состоянии борьбы между быками и медведями, нужен новый драйвер или новости для определения направления.

Почему месячные и квартальные скользящие не являются универсальными?

Несмотря на пользу, эти показатели имеют очевидные недостатки, о которых важно помнить.

Запаздывание: скользящие средние основаны на прошлых ценах и реагируют с задержкой. Когда тренд меняется, они могут опаздывать, и вы можете пропустить лучший момент входа или выхода.

Проблемы с краткосрочной волатильностью: внезапные новости (например, отчёты или новости о провалах) могут вызвать сильные колебания цены, и скользящие средние могут дать ложные сигналы. Например, кажется, что произошло «золотое» пересечение, а на самом деле — это краткосрочный шум.

Поэтому перед важными публикациями данных стоит быть особенно осторожным при использовании этих индикаторов.

Как использовать месячные и квартальные скользящие для улучшения торговых стратегий?

Шаг 1: Определите свой торговый период
Краткосрочная торговля — используйте 5 и 10-дневные линии.
Среднесрочная — обращайте внимание на 20 и 60-дневные.
Долгосрочная — 120 и 240-дневные.

Шаг 2: Следите за расположением линий
Не ограничивайтесь одной линией. Бычья конфигурация — сигнал к активным покупкам, медвежья — к снижению или ожиданию.

Шаг 3: Ждите подтверждения — «золотого» или «мертвого»» пересечения
Просто расположение линий недостаточно — важно, чтобы краткосрочная линия пересекла долгосрочную, это более надёжный сигнал для входа или выхода.

Шаг 4: Анализируйте фундаментальные показатели
Технические индикаторы — лишь часть картины. Если у компании ухудшается финансовое состояние, даже идеально расположенные скользящие средние не исключают риска.

Шаг 5: Устанавливайте стоп-лоссы
Даже при правильном направлении рынка важно ограничивать убытки — не забывайте о стоп-ордере, поскольку ни один индикатор не даёт 100% гарантию.

В целом, месячные и квартальные скользящие — отличные инструменты для понимания общего настроения рынка. В сочетании с сигналами пересечения и анализом фундаментальных данных они значительно повышают шансы на удачное вход и выход. Но не стоит считать их магией — рынок сложнее графиков, и управление рисками — залог долгосрочного выживания.