最初は休暇中に#Variationalで取引量を増やすことだけを考えていて、低い損耗に抑えられればいいと思っていたのに、予想外のAlphaが出てしまった？👀

当初の最適化目標はスリッページをカバーすることだけだったのに、気づけば安定した収益を上げるマーケットメイキングモデルに変わっていた。
図1は過去数ヶ月のバックテストの曲線、図2はこの2日間の実取引（昨日入金したばかりで、すでに21%の利益を出している）。
実取引のパフォーマンスはバックテストと非常に高い一致度を示しており、偶然の産物と言えるのかもしれない。あと数日間運用して容量の上限を見てみるつもりだ。