まず、肉にポイントをつけましょう

さらに捕まえるために104の時点に到達しました
ETHは2480まで上昇し、ロングタイムになるでしょう

結論について話しましょう。Ethereumに焦点を当てて:
日本銀行決議直前の前夜:ETH流動性の欠陥の詳細な推論
原資産:ETH/USD
現在の価格:\bm{2,827 (突破}2,900流動性の壁)
状態:ネガティブガンマトラップ (ショートガンマ) | 極度のリスク回避 (リスクオフ)
1. 微細構造診断:なぜ止められないのか?
2,900ドルの損失は普通の後退ではなく、構造的な崩壊です。
1. ネガティブガンマ効果:マーケットメイカーは大量のプットを3,000ドルで売る。 2,900ドルを下回ると、これらのオプションは実質的なものになります。 デルタリスクに対抗するために、マーケットメイカーアルゴリズムは機械的にスポット市場で売却しなければなりません。 下がれば下がるほど売れ、デススパイラルを形成します。
2. 流動性の欠損:オーダーブックによると、2,800ドルから2,720ドルの下位エリアは非常に狭い(シーム流動性)。 長らく保留されていた注文は2,450ドルラインまで撤回され、中央に真空ゾーンがあり、非常に滑りやすく急落します。
2. コアの定量的要因:唯一のアルファ
現在のモデルでは、ETHはUSD/JPYに対して相関係数が最大0.85であることを示しています。
・根底にある論理:日本は金利を引き上げ -円>上昇 ->キャリートレードがポジションを決済 ->グローバルなデレバレッジ ->ETHは打撃を受ける。
• 結論:ローソクスタンドを見ずに、USD/JPYに注目してください。 円が上昇を止めない限り、ETHには底はありません。
3. アルゴリズムスクリプト推論 (アルゴリズムシナリオ)
金曜日の日本銀行決定(25ベーシスポイント利上げが予想される)に基づき、当社の定量モデルは以下の道筋を導き出します。
・プレイブックA:平均回帰 (40%)
・条件:ハト派の利上げ(追加されたが緩和的)。
・アクション:クラシックな「噂を売ってニュースを買う」 マーケットメイカーはショートオーダーを処理します。
・ターゲット:Vカウンターテストで$2,950(元の支持可変圧力)。
・プレイブックB:勢いの急落 (35%)
・条件:タカ派的な利上げ(来年もさらに利上げの可能性が示唆)。
・アクション:リスク制御回路ブレーカーを作動させ、アルゴリズムの支配を停止する。
・ターゲット:$2,720から$2,450への直接内訳(白長期SMA)。
• スクリプトC:ショートサプライズ (25%)
・条件:予期せぬ利上げなし。
・ターゲット:瞬間に引き上げて$3,200。
4. 最終取引指示 (処刑)
1. 約2,827ドル(現在の価格):これは**「無人地帯」 (ノーマンズランド)**。 上部には2,900ドルの重いトラップがあり、下部には防御の危険はありません。 現時点でエントリーの損益比率は非常に低いです。
2. 約$2,450(白線):これが公正価値ギャップです (公正価値ギャップ)。 暴落した場合、これは大規模な機関投資家向けファンドにとって唯一の保留注文購入ポイントとなります。
3. リスクコントロール:今夜のインプライド・ボラティリティ (IV) 非常に高額で、オプションも高額です。 高レバレッジは厳しく禁止されており、金曜日の午後の流動性枯渇によるマイナス下落に注意してください。
結論:市場は流動性収縮を価格付けしています。 個人投資家は、マーケットメイカーから2,800ドルのヘッジ注文を受けるべきではありません。 2,450ドルで鉄の底を待つか、2,950ドルを回収した後の右側のチャンスを辛抱強く待ちましょう

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