El robot de trading cuantitativo desarrollado recientemente por el equipo ha presentado unos resultados bastante buenos. El 12 de diciembre, realizamos una revisión completa del rendimiento en vivo del robot. ¿Qué resultados obtuvimos? Su rendimiento superó a los principales indicadores $SPY y $QQQ, aunque en ese momento todavía estaba ligeramente por detrás de $IWM, pero con los datos más recientes del martes, el robot ya ha superado a IWM.

Dado que los datos más recientes son alentadores, he organizado el informe de análisis del día 12, como un registro de etapa. Pero hay que aclarar que actualmente los activos en los que opera el robot han sido seleccionados rigurosamente, y el período de backtesting aún no es especialmente largo. Nuestro plan es recopilar al menos dos años de datos en vivo para poder verificar realmente la estabilidad de la estrategia.

Una cosa que hay que decir por adelantado: no tomes el backtesting histórico como algo definitivo. Por muy bonito que sea el modelo en backtest, solo es una simulación histórica; el mercado real cambia en un instante. La única forma de comprobar si una estrategia cuantitativa funciona o no es observar los resultados reales en trading en vivo. Cualquier otra referencia tiene un valor limitado.