Entender completamente el contrato

Sugerencias para abrir órdenes para novatos en Comercio de futuros

El enorme efecto de riqueza del mercado de comercio de criptomonedas ha atraído la afluencia de numerosos inversores, y los altos rendimientos han hecho que muchos olviden la existencia del riesgo. A diferencia del mercado de valores, el comercio de criptomonedas no tiene límites de subida o bajada, y es un mercado que se puede comerciar las 24 horas del día, lo que también hace que los aumentos y caídas bruscas sean la norma, coexistiendo oportunidades y riesgos.

Entre ellos, los contratos como productos derivados financieros, el sistema de margen amplifica el apalancamiento de los contratos. En comparación con el mercado al contado, el coeficiente de riesgo de los contratos es más alto, pero al mismo tiempo tiene rendimientos más atractivos. Sin embargo, ya hay innumerables ejemplos que nos advierten que si se opera solo por intuición, solo se convertirá en una víctima en el mercado. Para aumentar la tasa de éxito en el comercio de futuros, se necesita tener una estrategia de apertura de pedidos que se adapte a uno mismo. Por lo tanto, este artículo presentará algunas sugerencias de apertura de pedidos que tienen una alta aplicabilidad en tres etapas: antes de la apertura del pedido, durante la apertura del pedido y después de la apertura del pedido.

Antes de abrir un pedido: gestionar bien los fondos

Es esencial que en la cuenta no solo haya criptomonedas, sino también USDT, y que además se disponga de fondos preparados en el mercado extrabursátil para enfrentar situaciones extremas. Es recomendable que los fondos en el contrato no superen el 50% de los fondos totales del individuo, y que el capital utilizado en cada operación no exceda el 10% de los fondos de la cuenta de contratos. Esta práctica puede reducir eficazmente el riesgo de trading, incluso frente a algunas situaciones extremas, se cuenta con suficientes fondos para operar.

Al abrir una orden:

Controlar el número de operaciones: el comercio de futuros frecuente no solo puede afectar el estado de ánimo y reducir la tasa de éxito de las operaciones, sino que también aumentará los costos de transacción, y las tarifas acumuladas a largo plazo también representan una cantidad considerable.

Establecer stop de ganancias y pérdidas: después de que se haya realizado el pedido de comercio, es necesario establecer a tiempo el stop de ganancias y pérdidas, especialmente el uso de la función de stop de pérdidas. Es difícil predecir dónde están los puntos más bajos y más altos del mercado de futuros, pero a través de la configuración inteligente del stop de pérdidas, puedes tener un capital restante para seguir ingresando, incluso si la dirección es incorrecta.

No te fíes de la opinión de los demás: algunas personas, al ver las operaciones en vivo de ciertos “expertos en trading” o al escuchar que sus amigos tienen posiciones diferentes a las suyas, a menudo dudarán de sí mismos. En realidad, no es así, en el mercado de inversiones no hay un general que siempre gane, incluso Buffett no es una excepción. Si abres una operación basándote en tu propio juicio racional, no hay necesidad de cambiarla fácilmente.

Después de abrir una orden:

Superar la codicia: La codicia es parte de la naturaleza humana, pero para tener éxito en el comercio de futuros, es necesario aprender a controlarse. Cuando se obtiene ganancias, es importante tomar ganancias a tiempo y asegurar los beneficios. Al enfrentar pérdidas, si el monto de la pérdida supera el 10% del total de la posición, el riesgo es alto, se recomienda cerrar la posición de manera decisiva, ajustar el estado y luego volver a entrar. No hay que tener una mentalidad de suerte, según las dolorosas experiencias de innumerables inversores, resistir generalmente solo conducirá a mayores pérdidas, hasta la liquidación.

Aprender a resumir: después de completar una operación, necesitamos hacer un resumen. El mercado es nuestro maestro, ya sea que estemos en ganancias o pérdidas, ajustemos nuestra mentalidad, resumamos a tiempo cada experiencia y lección que nos brinda cada operación, y optimicemos constantemente nuestra estrategia de trading, encontrando la estrategia que se adapte a nuestro estilo y habilidades de trading, aumentando así la tasa de error tolerable en las operaciones.

Considerando la singularidad de cada trader y la diferencia en el conocimiento técnico que poseen, las recomendaciones para abrir posiciones mencionadas anteriormente son bastante simples, pero son aplicables a la mayoría, especialmente a los novatos que recién ingresan. El comercio es una disciplina, como se dice, la práctica lleva a la verdadera comprensión. Para obtener ganancias continuas en el comercio de futuros, es necesario abrir posiciones de manera constante y desarrollar una propia estrategia de trading, reemplazando las sensaciones poco confiables por una estrategia.

Cosas que necesitas saber antes de comenzar el Comercio de futuros

Entender el mecanismo de funcionamiento de los contratos

La principal diferencia entre el comercio de futuros y el comercio al contado es que los contratos pueden aumentar significativamente la tasa de utilización del capital del usuario. En el comercio al contado, solo se pueden obtener ganancias por el aumento de precios, mientras que en el comercio de futuros se pueden obtener ganancias tanto si los precios suben como si bajan, siempre que se tome la dirección correcta.

Los usuarios pueden elegir dos direcciones en el comercio de futuros: comprar para abrir posiciones largas y vender para abrir posiciones cortas.

Compra en largo: El usuario A juzga que el precio del mercado aumentará en el futuro, suponiendo que el precio actual de BTC es de 40000U, él usa sus 4000U para comprar 0.1 BTC con un apalancamiento de 10x. Cuando el precio de BTC sube a 45000U, vende para obtener ganancias de la diferencia, abreviado como “comprar primero y vender después”.

Venta en corto: El usuario B juzga que el precio del mercado caerá en el futuro, supongamos que el precio actual del BTC es de 40000U, él usa sus 4000U para comprar 0.1 BTC con un apalancamiento de 10x y lo vende al precio original. Cuando el precio del BTC baja a 35000U, compra para cubrir su posición y gana la diferencia de precio, abreviado como “vender primero y comprar después”.

Entender los conceptos básicos del comercio de futuros

Multiplicador de apalancamiento: utilizar una pequeña cantidad de capital para obtener grandes beneficios, esta es una de las razones por las cuales el comercio de futuros ha ido ganando popularidad entre los inversores en criptomonedas. Actualmente, los intercambios más importantes ofrecen un multiplicador de apalancamiento que generalmente puede alcanzar hasta 100x, pero al aumentar los beneficios, también se incrementa el riesgo.

Margen: En el mercado de contratos, al realizar comercio de futuros, los usuarios deben depositar una pequeña cantidad de fondos como garantía para cumplir con el contrato, según el precio actual de la orden abierta. Esta parte de los fondos la llamamos margen de contrato. El margen requerido para abrir una posición se denomina margen inicial; para mantener la posición actual, también se debe mantener un margen que represente un cierto porcentaje del valor de la posición, lo que llamamos margen de mantenimiento.

Mecanismo de liquidación forzada: cuando el saldo de margen disponible del usuario no es suficiente para soportar el margen de mantenimiento, el sistema procederá a liquidar la posición forzosamente, también conocido como liquidación.

Tasa de financiación: En el mercado de criptomonedas, los contratos de futuros se dividen en contratos de entrega y contratos perpetuos. Para hacer que el precio del contrato y el precio al contado converjan a largo plazo, los contratos de entrega se liquidan mensualmente o trimestralmente; a través de liquidaciones periódicas, el precio del mercado de contratos de entrega vuelve al precio al contado. Los contratos perpetuos, por otro lado, no tienen fecha de entrega; para mantener la estabilidad de precios, se introduce un mecanismo de tasa de financiación para reducir el diferencial.

¿Cómo realizar comercio de futuros en el círculo de monedas Coin?

Primer paso: regístrate en una cuenta de Coin y accede a la página de Comercio de futuros. Para usuarios novatos, antes de esto, pueden hacer clic para ver el video tutorial de comercio de futuros y completar el cuestionario.

Segundo paso: Transferir fondos de otras cuentas a la cuenta de comercio de futuros;

Tercer paso: elige el tipo de contrato de moneda que deseas abrir. Coin admite más de 100 tipos de comercio de futuros en monedas y 2 tipos de comercio de futuros inversos.

Cuarta paso: Ajuste el múltiplo de apalancamiento de la posición, Coin Circle ahora ofrece múltiplos de 3x a 100x para que elija.

Quinto paso: Ajuste la proporción de margen de la posición; Coin sugiere que lo haga según su capacidad de asumir riesgos.

Paso seis: Realiza el pedido según los diferentes tipos de órdenes proporcionados por Coin en el comercio de futuros.

Por último, los contratos, como un producto especial con valor de inversión, su precio está influenciado por múltiples factores, la volatilidad de precios es alta, el alto apalancamiento y el alto riesgo son sus características, pero los usuarios tienen dificultades para comprenderlo plenamente en la práctica, los usuarios novatos aún tienen una gran cantidad de conocimientos que necesitan aprender, y deben ser cautelosos al entrar sin más.

¿Cuál es la diferencia entre los contratos de futuros tradicionales y los contratos perpetuos?

Para muchos usuarios novatos que recién ingresan a la industria de las criptomonedas, es difícil distinguir en poco tiempo las diferencias entre los contratos de futuros (también conocidos como contratos de entrega) y los contratos perpetuos. Además, para los nuevos inversores que juegan con contratos por primera vez, elegir entre los contratos de futuros tradicionales o los contratos perpetuos también es una cuestión que necesita ser considerada. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de contratos? Hoy, este artículo proporcionará una explicación detallada.

Primero, un contrato de futuros es el objeto de compra y venta en el comercio de futuros, que es un contrato estandarizado establecido uniformemente por la bolsa de futuros, que especifica la entrega de una cierta cantidad y calidad de productos físicos o productos financieros en un tiempo y lugar específicos en el futuro. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, la Bolsa de Futuros de Chicago en los Estados Unidos establece que la unidad de comercio del contrato de futuros de trigo es de 5000 bushels, si un trader compra un contrato de futuros de trigo, significa que en la fecha de vencimiento especificada por ese contrato, necesita comprar 5000 bushels de trigo como producto físico.

Los contratos perpetuos son un tipo de derivado de criptomonedas similar a los contratos de futuros, parecidos a un mercado de efectivo con margen, cuyo precio está anclado al precio del mercado spot del activo subyacente a través de la tasa de financiamiento. En comparación con los contratos de futuros, la mayor característica de los contratos perpetuos es que no tienen fecha de entrega o de liquidación, lo que permite a los usuarios mantener posiciones indefinidamente. Sigamos con un ejemplo: supongamos que un usuario abre una posición en el mercado de contratos hacia adelante BTC/USDT en la plataforma de trading; a menos que se produzca un margin call o el usuario cierre la posición manualmente, podrá mantener esta posición indefinidamente, sin restricciones ni regulaciones sobre la fecha de entrega.

En general, las diferencias entre los contratos perpetuos y los contratos de futuros tradicionales incluyen los siguientes puntos:

1. Bienes subyacentes diferentes

Los contratos de futuros tradicionales suelen tener como subyacente algún tipo de mercancía física o activo financiero, como la soja, el petróleo, las acciones y los bonos.

Los activos subyacentes de los contratos perpetuos son principalmente activos criptográficos, como los contratos hacia adelante BTC/USDT, ETH/USDT, etc.

2. El tiempo de negociación es diferente.

El horario de negociación de los contratos de futuros tradicionales es establecido de manera uniforme por la bolsa de futuros, generalmente con una duración de negociación de 9 horas diarias, con liquidaciones mensuales, trimestrales o anuales. En cambio, el horario de negociación de los contratos perpetuos es de 7*24 horas, los usuarios pueden comprar y vender en la plataforma en cualquier momento, sin fechas de liquidación.

3. Los mecanismos de diseño son diferentes

Los contratos de futuros tradicionales suelen adoptar un mecanismo de “distribución de pérdidas por liquidación forzosa”. Si debido a la fuerte volatilidad del mercado, algunos usuarios no pueden cerrar sus posiciones a tiempo y se produce un evento de liquidación forzosa, es decir, que el margen no cubre las pérdidas, las pérdidas de los usuarios en liquidación forzosa son asumidas por todos los usuarios que obtienen ganancias en la plataforma.

Los contratos perpetuos generalmente utilizan un mecanismo de reducción de posiciones automático, reduciendo la posición del contraparte para disminuir el riesgo del mercado; cabe mencionar que los contratos perpetuos en el círculo de monedas Coin adoptan múltiples mecanismos de contratos, como el fondo de seguros y la reducción automática de posiciones, el fondo de seguros puede garantizar que los usuarios no sufran pérdidas.

4、El precio de comercio de futuros perpetuos suele estar estrechamente relacionado con el mercado spot.

A diferencia de que el precio de los contratos de futuros puede desviarse del precio spot subyacente, los contratos perpetuos generalmente están estrechamente vinculados al precio del activo subyacente que siguen, es decir, el precio de negociación de los contratos perpetuos está estrechamente relacionado con el mercado spot.

Los contratos perpetuos están referenciados al precio de mercado, lo que dificulta que sean objeto de “manipulación maliciosa” y liquidaciones forzadas, mientras que los contratos de futuros son más susceptibles a estas liquidaciones. El precio de los contratos de futuros generalmente se basa en el precio de la plataforma de negociación, y está influenciado por el precio de la mejor oferta y la mejor demanda.

Es importante destacar que el círculo de monedas Coin utiliza un precio de marcado razonable de diseño único, tomando valores de varios intercambios principales para reducir la desviación del mercado; al mismo tiempo, utiliza un mecanismo de tasa de financiamiento para garantizar que el precio del contrato y el precio al contado sean básicamente consistentes.

¿Qué tipo de modo de comercio de futuros deberían elegir los usuarios novatos? El autor sugiere que los usuarios novatos en comercio de futuros pueden comenzar probando con contratos perpetuos. Primero, los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento, por lo que los usuarios pueden mantener sus posiciones indefinidamente; en segundo lugar, los contratos perpetuos permiten ajustar la palanca de manera flexible, por ejemplo, el contrato perpetuo de Coin ofrece una palanca de hasta 100 veces, los usuarios pueden ajustar la palanca de forma flexible según sus necesidades de comercio después de abrir una posición, la plataforma proporciona una garantía de riesgo flexible mientras asegura la mejor experiencia de comercio para los usuarios.

¿Qué tipo de oportunidades revela la tasa de financiación?

El contrato perpetual es un tipo de producto muy único en el mercado de comercio de criptomonedas, es un futuro que no tiene fecha de vencimiento. En los contratos de entrega, debido a que los contratos se entregan periódicamente, aunque haya una gran diferencia de precio entre el contrato y el precio al contado, al llegar la fecha de entrega, finalmente regresará al precio al contado.

Los contratos perpetuos, al no tener fecha de entrega, permiten a los usuarios mantener posiciones indefinidamente. Si no se introduce un mecanismo de corrección, es muy probable que la discrepancia entre el precio del contrato y el precio al contado persista e incluso se amplíe, lo que puede resultar en una desconexión de precios. Por lo tanto, los contratos perpetuos implementan un mecanismo de tarifas de financiamiento para alinear el precio del mercado del contrato con el precio al contado, anclando así el precio al contado.

Los costos de financiamiento son cargos que se pagan o se cobran cada 8 horas. Cuando la tasa de financiamiento es positiva, las posiciones largas pagarán los costos de financiamiento y las posiciones cortas recibirán los costos de financiamiento. Si la tasa es negativa, las posiciones cortas pagarán los costos de financiamiento a las posiciones largas. Al cobrar los costos de financiamiento, el sistema seleccionará la tasa de financiamiento calculada un minuto antes del último momento de liquidación; por ejemplo, cuando el sistema realiza la liquidación a las 16:00, se tomará la tasa de financiamiento calculada a las 07:59 para cobrar los costos de financiamiento. Los costos de financiamiento solo se cobran entre usuarios, la plataforma no cobra.

La fórmula de cálculo de las tarifas de capital es la siguiente (tomando como ejemplo Coin, otros intercambios pueden tener variaciones en la forma de cálculo):

Costos de financiación = Valor de la posición * Tasa de financiación

Tasa de financiación=Clamp(MA(((Precio de compra ponderado por profundidad + Precio de venta ponderado por profundidad)／2-Precio del índice spot)／Precio del índice spot - Interés), a, b)

*El interés actual es 0, a=-0.375%, b=0.375%

*Precio de compra ponderado por profundidad = Precio promedio ponderado de las compras acumuladas hasta un cierto volumen, Precio de venta ponderado por profundidad = Precio promedio ponderado de las ventas acumuladas hasta un cierto volumen.

* Clamp (A, B, C): Si A está dentro del rango de B y C, toma A; de lo contrario, el límite inferior es B y el límite superior es C (B < C)

Así que en realidad se puede ver que, cuando la tasa de financiamiento es positiva, representa que el mercado en general es alcista. Cuando la tasa de financiamiento es negativa, representa que el mercado en general es bajista.

¿Qué oportunidades revela la tasa de financiación? Primero, el valor de la tasa de financiación puede servir como un indicador de la tendencia alcista o bajista, aunque solo puede ser una referencia, ya que basarse en un solo indicador es muy difícil para tener un juicio completo del mercado.

Segundo, para los arbitrajistas con un volumen de fondos relativamente grande, pueden aprovechar la tasa de financiación de los contratos perpetuos para realizar arbitraje. Dado que la tasa de financiación de este período de tiempo se calcula en realidad a partir de los datos del período anterior, tiene un carácter de retraso. Por lo tanto, se puede estimar la tasa de financiación real de este período de tiempo en función de la tasa de financiación prevista.

Entonces, cuando la tasa de financiamiento es muy alta, podemos comprar 1 BTC en el mercado spot y al mismo tiempo abrir una posición corta en 1 BTC de contrato perpetuo. De esta manera, independientemente de si el precio de BTC sube o baja, el mercado spot puede cubrir las ganancias y pérdidas del contrato. Así, podemos ganar la tasa de financiamiento que el comprador paga al vendedor en corto. Por ejemplo, si la tasa de financiamiento actual alcanza el 0.1%, con el precio actual de BTC en 41000 USDT, también podemos obtener 41 U de ganancia.

Por supuesto, en este momento también necesitamos prestar atención a la situación de la tasa de financiamiento del siguiente período. Si la tasa de financiamiento disminuye mucho, podemos cerrar la posición para obtener beneficios. Si la tasa de financiamiento cambia de positiva a negativa, entonces podemos decidir si realizar una operación de arbitraje inverso según el nivel de la tasa de financiamiento.

Para los usuarios que comercian con futuros, es fundamental aprender a observar los datos del mercado, la tasa de financiación es una parte muy importante de ello. Cuando tengamos un juicio adecuado sobre el mercado y aprovechemos la oportunidad, podremos entender mejor la emoción del mercado y obtener los beneficios que nos corresponden.

¿Cuáles son los márgenes de garantía en el comercio de futuros?

El margen es un término importante con el que tenemos que tratar al entender el comercio de futuros; hay muchos términos relacionados con el margen, y muchas personas se confunden fácilmente al principio. En este artículo, les presentaremos en detalle los diferentes significados del margen de contrato.

Primero necesitamos saber que el sistema de margen es un mecanismo muy importante en el comercio de futuros. El margen se puede ver como un depósito. En los contratos perpetuos, según el valor de apertura de tu posición y el múltiplo de apalancamiento, el mercado te requerirá que deposites una pequeña cantidad de fondos de acuerdo con un cierto porcentaje. Esta parte de los fondos es lo que llamamos margen, que en realidad es el capital de garantía de tu posición en el contrato.

margen inicial

Lo primero que hay que entender es el margen inicial, el margen inicial se refiere al margen requerido al abrir una posición. Margen inicial = Valor de apertura * Tasa de margen inicial, Tasa de margen inicial = 1 / Multiplicador de apalancamiento * 100%.

Supongamos que el precio actual de Bitcoin es de 30000 USDT, queremos hacer una compra de 1 BTC con un apalancamiento de 10x, entonces la cantidad de la posición en este momento sería de 1 BTC.

Valor de apertura = Cantidad de posición * Precio de apertura = 1 * 30000 = 30000 USDT;

Tasa de margen inicial = 1/Multiplicador de apalancamiento*100% = 1/10*100% = 10%;

Margen inicial = Valor de apertura * Tasa de margen inicial = 30000 * 10% = 3000 USDT.

Por lo tanto, al abrir este pedido de comercio de futuros, necesitamos tener al menos 3000 USDT de margen en la cuenta como margen inicial.

margen de garantía congelado

El margen congelado se refiere al margen inicial y las tarifas que deben congelarse cuando una orden actual no puede ejecutarse de inmediato. En términos simples, es la parte del margen que deberá congelarse antes de que nuestra orden limitada se ejecute. La forma de cálculo es la siguiente:

Contrato hacia adelante:

Margen inicial de congelación = cantidad de posición * precio límite de compra (o venta) * tasa de margen inicial

Tarifa de congelación = cantidad de contrato * precio límite de compra (o venta) * tasa de Maker

Contrato inverso:

Margen inicial de congelación = cantidad de contratos * valor nominal del contrato / precio límite de compra (o venta) * tasa de margen inicial

Comisión de congelación=Cantidad de contrato*Valor nominal del contrato/Precio límite de compra (o venta)*Tasa Maker

Por ejemplo, en el intercambio Coin, configuramos una orden de compra de 1 BTC con un apalancamiento de 10x cuando el precio de Bitcoin es de 30000 USDT. En este momento, el precio de Bitcoin aún se encuentra en 30001 USDT, por lo que la orden limitada de 30000 USDT no puede ejecutarse de inmediato. Supongamos que en este momento nuestro nivel VIP es LV5, la tasa de Maker del contrato es del 0.0200%, entonces:

Margen inicial congelado = Cantidad de posición * Precio de compra límite * Tasa de margen inicial = 1 * 30000 * 10% = 3000 USDT

Tarifa de congelación = cantidad de contratos * precio de compra * tasa Maker = 1 * 30000 * 0.0200% = 6 USDT

Por lo tanto, antes de que esta orden limitada se ejecute, necesitamos congelar un margen inicial de 3000 USDT y una tarifa de 6 USDT, lo que suma un margen congelado total de 3006 USDT.

margen de mantenimiento

El margen de mantenimiento se refiere al nivel mínimo de margen requerido para mantener la posición actual, margen de mantenimiento = valor total de las posiciones abiertas * tasa de margen de mantenimiento, valor total de las posiciones abiertas = ∑ valor de las posiciones abiertas históricas de aumentos y disminuciones.

Según el sitio web oficial de Coin, cuando el nivel de posición está entre 0-10 BTC, la tasa de margen de mantenimiento es del 0.50%. Usando el caso mencionado, el margen de mantenimiento = valor de apertura * tasa de margen de mantenimiento = 30000 * 0.50% = 150 USDT.

margen de garantía de posición

El margen de posición se refiere al margen que se utiliza y se bloquea en la posición. En el modo de posición aislada, cuando el margen de posición es menor que el margen de mantenimiento, la posición será liquidada. El usuario puede agregar o reducir manualmente el margen de posición; en el modo de posición total, cuando el margen de posición es menor que el margen de mantenimiento, se asignará automáticamente margen de su saldo disponible a esta posición.

Margen de posición = Margen inicial + Margen adicional - Margen reducido + Ganancias y pérdidas no realizadas

Por ejemplo, cuando el precio de Bitcoin es de 30000 USDT, con un apalancamiento de 10x compramos 1 BTC, hemos preparado un margen inicial de 3000 USDT, y hay 2000 USDT de margen disponible en la cuenta, en ese momento el precio de Bitcoin cae un 5%, el precio de marcado es de 28500 USDT, y no se ha realizado un aporte de margen manual.

En este momento, nuestras ganancias y pérdidas no realizadas = cantidad de posición * (precio de marcado - precio promedio de apertura) = 1 * (28500-30000) = -1500USDT;

El margen de posición = margen inicial + margen adicional - margen reducido + ganancias y pérdidas no realizadas = 3000 - 1500 = 1500USDT.

La tasa de éxito en el comercio de futuros VS la relación de ganancias y pérdidas, ¿cuál es más importante?

El mercado de criptomonedas está experimentando una caída continua en los precios al contado, y los derivados financieros — Comercio de futuros — se están convirtiendo en el foco de atención para los inversores. Según datos de Coinglass, el volumen diario de negociación de contratos en toda la red es más de 2 veces el de los precios al contado. Con este enorme volumen de transacciones, cómo predecir con precisión la dirección del mercado y utilizar su característica de alta apalancamiento para lograr ganancias de activos es un difícil dilema que todos los jugadores de contratos están considerando.

De hecho, aclarar el concepto y la relación entre la tasa de éxito en el comercio de futuros y la relación de ganancias y pérdidas es una clave para resolver el problema.

¿Qué es la tasa de éxito en el comercio de futuros?

La llamada tasa de victorias, como su nombre indica, es la probabilidad de ganar.

Fórmula de cálculo: tasa de ganancia = número total de ganancias / número total de operaciones x 100%

En el comercio de futuros, el trader realizó 10 operaciones, ganando 5, por lo que su tasa de éxito es del 50%. Puede que algunos amigos hayan notado que algunos traders, a pesar de que su tasa de éxito en tiempo real no es muy alta e incluso a menudo tienen que detener pérdidas, sus activos han aumentado bastante.

En el libro “Análisis técnico de los mercados financieros” se menciona que “los mejores traders solo pueden ganar en el 40% de las operaciones.” La tasa de éxito es, sin duda, una parte muy importante, pero el mercado cambia rápidamente, y es difícil mantener una tasa de éxito extremadamente alta todo el tiempo. Según datos de una institución durante diez años, la tasa de éxito promedio de los principales traders de Wall Street es solo del 35%~50%. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos obtener ganancias en el mercado de Comercio de futuros?

Esto requiere presentar el concepto de relación de ganancias y pérdidas.

¿Qué es la relación de ganancias y pérdidas?

Fórmula de cálculo: relación de ganancias y pérdidas = promedio de ganancias / promedio de pérdidas

Tomemos como ejemplo el lanzamiento de una moneda. Si adivinas correctamente, ganas 1U; si adivinas mal, pierdes 1U. Así, la relación de ganancias y pérdidas es de 1:1; si adivinas correctamente, ganas 3U; si adivinas mal, pierdes 1U. Así, la relación de ganancias y pérdidas es de 3:1.

Supongamos que el operador A siempre abre posiciones con un monto de 10000U, la relación entre la tasa de ganancia y el ratio de ganancias y pérdidas es la siguiente:

A través de la tabla se puede ver que se puede obtener ganancias incluso con una baja tasa de aciertos; incluso si tu tasa de aciertos es solo del 30%, siempre que la relación de ganancias y pérdidas sea alta, el resultado del comercio a largo plazo seguirá siendo rentable.

¿Cómo mejorar la relación de ganancias y pérdidas?

En realidad, para mejorar la relación de ganancias y pérdidas, podemos encontrar la respuesta en la fórmula de cálculo de la relación de ganancias y pérdidas. Es decir, aumentar el monto promedio de ganancias o reducir el monto promedio de pérdidas.

Aumentar las ganancias de cada operación y reducir las pérdidas de cada operación parece ser una falacia. Porque para cada operación, antes de que ocurra el resultado, la relación de ganancias y pérdidas es incierta, y es difícil para el trader determinar las ganancias futuras. Sin embargo, podemos controlar el punto máximo de pérdida de cada operación, que es lo que comúnmente se llama stop loss. Establecer un punto máximo de pérdida para cada operación, o definir las condiciones de salida, una vez que se alcancen las condiciones, incluso si la dirección es incorrecta, se debe vender la posición en pérdida para evitar quedar atrapado por pérdidas significativas.

Desde este punto de vista, las herramientas de toma de ganancias y stop loss son, de hecho, herramientas muy útiles que nos ayudan mucho. Supongamos que se establece un punto de stop loss del 10% del capital inicial y un punto de toma de ganancias del 20%, y que cada operación sigue una lógica de trading con una posición fija, con una relación de ganancias y pérdidas de 2:1. Siempre que la tasa de éxito de las operaciones alcance el 33%, la cuenta puede alcanzar el equilibrio entre ganancias y pérdidas.

Finalmente, cometer errores es un fenómeno que ocurre con frecuencia durante el proceso de comercio; los excelentes comerciantes deben esforzarse por maximizar las ganancias, en lugar de enfocarse en la cantidad de veces que ganan. Además de los conocimientos teóricos mencionados anteriormente sobre cómo obtener ganancias en el mercado de futuros, otro aspecto clave radica en la capacidad de lograr la unidad entre el conocimiento y la acción, es decir, seguir estrictamente tu estrategia comercial, ya que la mayoría de los comerciantes pierden dinero no porque no entiendan estos conocimientos teóricos, sino porque no logran la unidad entre el conocimiento y la acción.

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