Was ist der Exponential Moving Average (EMA)?

Im Krypto-Handel verlassen sich Investoren häufig auf technische Indikatoren, um Markttrends vorherzusagen und Handelsstrategien zu entwickeln.

Gate.com bietet mehrere wichtige technische Indikator-Tools an. In der K-Line-Diagrammschnittstelle der Pro-Version klicken Sie auf das Symbol "Technische Indikatoren", und es wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem die Indikatoren ausgewählt werden können, die am häufigsten verwendet werden, darunter EMA, MACD, RSI und andere technische Indikatoren.

Dieser Artikel wird sich auf den EMA gleitenden Durchschnitt konzentrieren, auf welchen Daten er basiert, wie er sich vom MA unterscheidet und wie man ihn nutzen kann, um den Handel zu verbessern.

Exponential Moving Average (EMA)

EMA (Exponential Moving Average) ist ein technisches Werkzeug, das den Trend eines Vermögenswerts an den Aktien- und Finanzmärkten analysieren kann.

Die EMA-Berechnungsmethode nimmt einen gewichteten Durchschnitt der Vermögenspreise über einen festgelegten Zeitraum und glättet diesen. In diesem Zusammenhang bezieht sich "Glättung" auf die Anwendung eines arithmetischen Prozesses, der die Auswirkungen von Rauschen und Volatilität weitgehend eliminiert und die Prognose näher an den Markttrend heranführt.

EMA wird verwendet, um zukünftige Preisentwicklungen von Vermögenswerten vorherzusagen, da sie vergangene und aktuelle Daten kombiniert und die Prognose genauer macht.

Die Formel zur Berechnung der EMA lautet wie folgt:

EMA (N) = Glättungskonstante Aktueller Preis + (1 - Glättungskonstante)EMA (N-1), N stellt die Anzahl der Beobachtungen für diesen Zeitraum dar.

Die Berechnung des EMA erfordert den Wert des vorherigen EMA und der Glättungskonstante und verwendet in der Regel den MA des ersten Tages als Anfangswert des EMA. Die Glättungskonstante = 2 / ( N + 1 ). Die Größe der Glättungskonstante hängt von der Periode des EMA ab. Je kleiner die Periode, desto größer die Glättungskonstante und das höhere Gewicht des aktuellen Preises.

Der EMA ist der Wert, der durch die Gewichtung der täglichen Höchst- und Tiefstpreise gemäß dem Zeitraum generiert wird.

Die täglichen EMA-Werte sind miteinander verbunden: der EMA des Tages. In der Praxis müssen Sie den EMA nicht berechnen, der Chart zeigt Ihnen den berechneten Wert.

Der Unterschied zwischen EMA und MA

MA steht für gleitenden Durchschnitt und wird berechnet, indem der tägliche Schlusskurs genommen und mit dem Durchschnittspreis verknüpft wird, der auf der Anzahl der Tage basiert. Die EMA ist ein gewichteter Durchschnitt der Vermögenspreise über einen bestimmten Zeitraum, was bedeutet, dass sie näher am Markt liegt und tendenziell schneller auf Preisänderungen reagiert als der MA.

Nehmen wir zum Beispiel das ETH/USDT-Paar auf Gate.com:

Die blaue Linie im Diagramm repräsentiert EMA 9, und die rote Linie repräsentiert MA 9.

Die blaue EMA-Linie liegt zu Beginn eines Abwärtstrends unter der roten MA-Linie, während die blaue EMA-Linie zu Beginn eines Aufwärtstrends über der roten MA-Linie liegt. Beide haben Parameter 9. In einem Trend bewegt sich die EMA schneller als die MA.

Verwendung von MA

Mit der obigen Erklärung ist klar, dass EMA eine beschleunigte Version von MA ist und seine Anwendung identisch mit MA ist. EMA kann im Allgemeinen während des Handelsprozesses Unterstützung und Widerstand bestimmen.

Nehmen Sie das Vier-Stunden-Kerzenchart von ETH/USDT auf der Gate.com-Plattform als Beispiel.

In einem rückläufigen Markt bildet der Preis in der Nähe der EMA-Linie den ersten Kaufpunkt, wenn er die EMA-Linie zum ersten Mal von unten nach oben kreuzt. Wenn der Preis sich zum ersten Mal auf dem Weg nach oben zurückzieht, bildet sich ein zweiter Kaufpunkt, und ein dritter Kaufpunkt entsteht, wenn der Preis über die EMA-Linie zurückfällt und die EMA-Linie berührt.

Der vierte Kaufpunkt entsteht, wenn der Preis zum ersten Mal von der EMA-Linie abweicht und dann erneut durchbricht, bevor er zur Unterstützung wieder zur EMA-Linie zurückkehrt.

Die EMA-Linie wird auch vier Widerstandsverkaufspunkte haben. In einem steigenden Markt, wenn der Preis zum ersten Mal unter die EMA-Linie fällt (bezieht sich im Allgemeinen auf den K-Linien-Schlusskurs unterhalb der gebrochenen EMA), bildet der Preis in der Nähe der EMA-Linie den ersten Verkaufspunkt. Wenn der Preis nach unten bricht, eine Rallye startet und sich von der EMA-Linie entfernt, kommt der Preis zum vorherigen Höchststand in der Nähe des zweiten Verkaufspunktes. Wenn der Preis zum zweiten Mal steigt und unter die EMA-Linie fällt, bildet er den dritten Verkaufspunkt. Während des Abwärtstrends, wenn der Preis nahe an der EMA-Linie abprallt, entsteht der vierte Verkaufspunkt.

Natürlich wurde im langen Abwärtstrend, der folgte, die EMA-Widerstandslinie mehrmals erreicht und lieferte ebenfalls ein Verkaufssignal.

Verwendung der Kombination EMA

Auf dem Kryptowährungsmarkt wird der Begriff "Golden Cross" oder "Death Cross" häufig verwendet, um eine Kombination aus langen und kurzen Linien und den Kreuzungspunkt von zwei oder mehr Linien zu beschreiben, um dem Markt ein Signal zu geben. Diese Methode ist auch auf EMA-Linien anwendbar.

Richten Sie zunächst zwei EMA-Linien ein, eine mit kurzer und eine mit vergleichsweise langer Periode, wie z.B. EMA10 und EMA30 (10 für die letzten 10 Tage und 30 für die vorherigen 30 Tage), und wählen Sie Parameter, die so nah wie möglich an Ihrem Handelsstil liegen.

Wenn die EMA-Linie mit kurzer Periode die EMA-Linie mit langer Periode nach oben kreuzt und die EMA-Linie mit langer Periode flach oder steigend ist, bildet der Schnittpunkt der beiden Linien ein "goldenes Kreuz", einen bullishen Trend.

Nehmen Sie ETH/USDT auf der Gate.com-Plattform als Beispiel. Wenn EMA10 EMA30 von unten nach oben kreuzt, bildet sich ein „goldenes Kreuz“, und anschließend beginnt ein Aufwärtstrend.

Ein bullischer Trend ist auch zu erkennen, wenn die kurzfristige EMA-Linie unter die langfristige EMA-Linie fällt und dann schnell wieder steigt, oder wenn die kurzfristige EMA-Linie nahe an die langfristige EMA-Linie fällt und dann wieder steigt.

Wenn die EMA-Linie mit kurzer Periode die EMA-Linie mit langer Periode nach unten kreuzt und die EMA-Linie mit langer Periode flach oder abwärts verläuft, bildet der Schnittpunkt ein "Death Cross", was auf einen rückläufigen Trend hinweist.

Nehmen Sie das Tages-Chart von ETH/USDT auf der Gate.com-Plattform als Beispiel. Am 15. April 2022 begann EMA9, EMA30 zu kreuzen, bildete ein Todeskreuz und begann einen längerfristigen Abwärtstrend.

Darüber hinaus, wenn die EMA-Linie für den kurzen Zeitraum die EMA-Linie für den langen Zeitraum durchbricht und dann schnell erneut die EMA-Linie für den langen Zeitraum durchbricht, oder wenn die EMA-Linie für den kurzen Zeitraum nahe an der EMA-Linie für den langen Zeitraum umkehrt und dann erneut nach unten geht, handelt es sich um eine Fortsetzung des bärischen Trends.

Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn der Trend der langen und kurzen Linien nicht synchronisiert ist, das Signal wahrscheinlich falsch ist. Zum Beispiel, wenn die lange EMA-Linie nach oben zeigt und die kurze EMA-Linie die lange EMA-Linie nach unten kreuzt, oder wenn die lange EMA-Linie nach unten zeigt und die kurze EMA-Linie die lange EMA-Linie nach oben kreuzt, handelt es sich um falsche Signale, die mit Vorsicht gekauft oder verkauft werden sollten.

Fazit

Der EMA ist ein geglätteter gewichteter Durchschnitt, der wie alle gleitenden Durchschnitte zur Bestimmung von Unterstützung und Widerstand verwendet werden kann. Aufgrund seiner einzigartigen Berechnungsmethode reagiert er schneller als gleitende Durchschnitte und ist daher für Händler mit einer aggressiven Ausrichtung besser geeignet.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass der EMA-Indikator ein berechneter Wert auf der Grundlage vergangener Preise ist und zukünftige Preise nicht vorhersagen kann. Anleger sollten Risiken managen und entsprechend ihren Umständen vorsichtig investieren.