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CryptoEconomist_
2026-01-07 16:35:11
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这里有一个值得拆解的有趣套利策略：
**设置：**
在一个主要交易所做空50 BTC，(资金费率10.95%)，同时在另一个平台做多50 BTC，(资金费率3.5%)。这是一个相当直接的方向性对冲。
**变化：**
但这里的巧妙之处在于——利用收益协议来平衡风险。做空50 BTC，收取5.39%的资金费率；做多50 BTC，支付4.19%的资金费率。
**数学：**
这大致锁定了两个仓位之间1.2%的价差，资金成本基本被冻结。你的方向性风险被抵消，同时捕获了资金费率差异。
这是一个很好的例子，说明跨平台的利率差异如果能高效执行，就会带来实际的交易机会。
BTC
-0.72%
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GateUser-e87b21ee
· 01-10 07:06
1.2% spread听起来不错但实际操作起来能赚到嘴里的有多少啊...
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not_your_keys
· 01-10 01:19
1.2%的spread听起来还行，但真正执行的时候滑点和gas能吃掉一半，我是认真的
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Hash_Bandit
· 01-07 17:05
说实话，这1.2%的锁定差价让我觉得回到了以前套利者真正赚钱的时代……但没错，跨场所的执行才是真正的难题。如果不小心，滑点会让你吃尽苦头，哈哈
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AirdropCollector
· 01-07 17:04
这套arbitrage玩法确实绝，1.2%的稳定收益锁死了，难就难在执行效率，跨平台同时下单稍微慢一点就得吃差价
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冲浪鲸鱼饲养员
· 01-07 17:04
1.2%的点差听起来不错，但实际操作起来...跨平台延迟和滑点能吃掉一半吧？ --- 这套逻辑我get了，但谁在乎呢，散户根本玩不了这个级别的套利 --- 等等，为啥要这么复杂...直接借币做空不香吗？ --- 资金费率差套利无敌，问题是交易对手盘够不够深 --- 哈哈这就是机构每天干的事儿，难怪散户赚不到钱 --- 感觉说得容易做起来难，真正执行的时候各种成本能直接碾死这个收益 --- 1.2%就值得这么折腾？我还不如等空投呢
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Blockblind
· 01-07 16:50
1.2%的利差听起来不错，但这得需要多少资本才能cover掉跨交易所的slippage和滑点啊
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**设置：**
在一个主要交易所做空50 BTC，(资金费率10.95%)，同时在另一个平台做多50 BTC，(资金费率3.5%)。这是一个相当直接的方向性对冲。
**变化：**
但这里的巧妙之处在于——利用收益协议来平衡风险。做空50 BTC，收取5.39%的资金费率；做多50 BTC，支付4.19%的资金费率。
**数学：**
这大致锁定了两个仓位之间1.2%的价差，资金成本基本被冻结。你的方向性风险被抵消，同时捕获了资金费率差异。
这是一个很好的例子，说明跨平台的利率差异如果能高效执行，就会带来实际的交易机会。