作为风险溢价收割者,我们都喜欢我们的回测。



(是的,如果它可以进行回测,那可能就不是优势了,兄弟。)

然而,您看到的大多数回测都是错误的,显然非常错误。

我花了超过一年的时间设计我的,到了我认为它几乎非常接近现实的地步。

但真正的下探是它上线后。你实际的表现扣除费用、成本、影响、滑点、融资等,与你的回测引擎相符的程度有多接近现实?

好吧,我是通过跟踪每日实现的表现与模拟的表现来做到这一点的。

例如,我本月早些时候推出的这个新模型,与回测引擎匹配得非常好。(忽略最后的数据点,今天的模拟仅在收盘时更新。)

如果不是的话,那么,回测工具可能毫无价值。
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