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过拟合 个人量化必经之路

每个跑自营量化的新手，都会遇到一个问题——过拟合。
看到一些大神的策略，大道至简，逻辑清晰、简
洁有效，难免心生向往。
这时候，很多人会担心：过拟合是不是很可怕？是不是要竭尽全力避免？
其实，过拟合并没有那么可怕。
量化策略开发，本质上是一个“先模仿、再超越”的过程。
就像玩游戏一样，一开始你会从简单的策略入手，然后不断地把它复杂化，加入自己的理解；
等经验积累到一定阶段，再把复杂的内容剥离出来，只留下真正有价值的核心逻辑。
这和创业、做生意很像。
初期，你可能会照搬别人的商业模式，等跑通之后，再慢慢优化，到后期再形成属于自己的独特模式。
量化策略也是如此，先从“复制”开始，再到“进化”。
在刚起步的时候，不必过度担心过拟合或策略复杂度的问题，更重要的是“先动手做”。
在实践中不断迭代、验证，才能形成自己的体系。
策略开发其实是一个“否定之否定”的过程，是螺旋式上升的过程。
我们不可能一步到位，直接挖掘出简单且有效的alpha。
早期要先“无脑加法”，不断增加特征、尝试思路，等积累到一定量级后，再做“减法”，
保留真正本质的部分，把没用的冗余去掉。这就是成长的过程：先加法，再减法。
所以，想在个人量化中变强，不要一开始就过分在意是否过拟合。
先通过不断实践，形成自己的理解和风格，之后才能真正走向成熟。