最近團隊研發的量化交易機器人交出了份不錯的成績單。12月12日那天，我們對機器人的實盤表現做了一次完整復盤。結果怎麼樣？性能超過了$SPY和$QQQ這兩個主流指標，雖然當時還略微落後$IWM，但到了周二最新數據出爐，機器人已經反超IWM了。

既然最新數據好看，我就把12日的分析報告整理出來，算是個階段性記錄吧。不過得說清楚的是，目前機器人交易的標的都經過嚴格篩選，回測周期還不算特別長。我們這邊計劃至少跑兩年的實盤數據，才能真正驗證策略的穩定性。

有句話必須提前打個預防針：別把歷史回測當真。再漂亮的模型回測也只是歷史模擬，真實行情瞬息萬變。量化策略到底行不行，唯一的檢驗辦法就是看實盤交易的真實結果。其他的參考意義都有限。