前天寫的 @trylimitless 概率分析系統最終在時間加權的逼迫下,變成了掃尾盤...



可以預見的是,對於散戶來說,掃尾盤從勝率及心理舒適度層面上滿足了大部分人的需求。

如果長期EV最大化的途徑一定要做掃尾盤這種方向,那麼肯定也是存在一個在維持勝率的同時,盡可能提高盈虧比的 Sweet Point 的!

舉個簡單的例子,價格偏離 Base Price 的幅度,與1h線收線所剩餘的時間之間,必然存在一個最優算法,就算是掃尾盤,也存在一個最佳的入場價位及時間點。

我現在有了一個模糊的概念,這裡面就像存在一個三維座標,Yes 的實時價格、距離收線的時間以及1h線當前價格距離開盤價的遠近。

三個維度數據隨著時間推移,必然會產生一個交集,那個交集內就是可以滿足掃尾盤策略下,高勝率且較高盈利空間的入場時機。

同時,如果通過掛單的方式入場,還有可能吃到額外加成,也就是說,流動性越差反而套利空間更高...

下一步就是用 Vibe Coding 去給這個過程建模了,期待我的好消息!

想自己嘗試可以來:
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