Згідно з даними Glassnode, позиціонування на ринку опціонів зазнає тонкої переоцінки, на яку варто звернути увагу.
Крім відстеження метрики 25-дelta skew, індекс Skew пропонує більш всебічний огляд — він оцінює всю криву волатильності, зважуючи імпліцитну волатильність з боку зростання проти зниження. Ця більш повна картина точніше відображає настрої трейдерів.
Ключові спостереження:
• Зростання індексу сигналізує про те, що трейдери активно враховують потенційні зростання — вони готові платити премію за захисні коли або бичачі позиції • Ця зміна відображає зміну очікувань ринку та рівня ризику серед трейдерів опціонів • Моніторинг цих моделей допомагає виявити потенційний напрямок руху перед тим, як з’являться значущі ринкові рухи
Коли інституційні та роздрібні трейдери починають переоцінювати волатильність skew, це часто передує значущим ринковим діям. Питання полягає в тому: вони хеджують ризик зниження чи позиціонуються для проривів вгору?
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
10
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DecentralizedElder
· 01-18 23:11
Гей, skew index шаленіє... Цього разу здається, що це не просто хеджування, відчувається, що інститути готують якусь серйозну операцію.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MrDecoder
· 01-18 17:29
Індекс skew знову піднявся, чи організації шалено нарощують кредитне плече? Або це просто страхове хеджування, потрібно дивитися на подальший рух цін
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeWhisperer
· 01-18 13:17
Індекс skew знову повернувся... Цього разу інституції справді хеджуються чи просто купують дно, чесно кажучи, важко сказати
Переглянути оригіналвідповісти на0
LoneValidator
· 01-18 03:22
Зачекайте, чи знову з'явилися новини про індекс skew? Ці організації накопичують довгі позиції чи страхують себе... здається, знову готується велика дія...
Переглянути оригіналвідповісти на0
SmartMoneyWallet
· 01-17 11:00
По суті, великі киті тихо змінюють свої позиції, а ви все ще дивитеся на 25delta... Skew Index — це справжній показник того, на яку сторону орієнтуються капітали, подивіться на мікроструктуру імпліцитної волатильності, і зрозумієте, хто тут заробляє на новачках.
Згідно з даними Glassnode, позиціонування на ринку опціонів зазнає тонкої переоцінки, на яку варто звернути увагу.
Крім відстеження метрики 25-дelta skew, індекс Skew пропонує більш всебічний огляд — він оцінює всю криву волатильності, зважуючи імпліцитну волатильність з боку зростання проти зниження. Ця більш повна картина точніше відображає настрої трейдерів.
Ключові спостереження:
• Зростання індексу сигналізує про те, що трейдери активно враховують потенційні зростання — вони готові платити премію за захисні коли або бичачі позиції
• Ця зміна відображає зміну очікувань ринку та рівня ризику серед трейдерів опціонів
• Моніторинг цих моделей допомагає виявити потенційний напрямок руху перед тим, як з’являться значущі ринкові рухи
Коли інституційні та роздрібні трейдери починають переоцінювати волатильність skew, це часто передує значущим ринковим діям. Питання полягає в тому: вони хеджують ризик зниження чи позиціонуються для проривів вгору?