Оволодійте паролем торгівлі за допомогою ковзних середніх: від базової теорії MA до практичного застосування — повний посібник

Рухома середня - один з найпоширеніших технічних інструментів серед трейдерів. Ця стаття детально розберає таємниці цього важливого показника з кількох аспектів: базові концепції, методи класифікації, принципи розрахунку, вибір часових періодів та практичне застосування.

Один, що таке рухома середня? Детальне пояснення значення MA

Рухома середня (Moving Average, скорочено MA) — це найбазовіший показник технічного аналізу, ім’я якого близько перекладається як “лінія рівноваги”. Виходячи з значення ma, це арифметичне середнє значення, отримане шляхом додавання даних про ціни за певний період часу та розділення на кількість періодів.

Формула розрахунку: N-денна MA = Сума закриття за N днів ÷ N

З плином часу це середнє значення постійно оновлюється, а коли ми з’єднуємо ці значення лініями, утворюється графік рухомої середньої, який ми бачимо. Наприклад, 5-денна лінія рівноваги — це сума цін закриття за останні 5 торгових днів, розділена на 5.

Основна роль MA полягає в тому, щоб допомогти інвесторам визначити тренди цін. Аналізуючи конфігурацію лінії рівноваги, можна судити про напрямок бичачого/ведмежого ринку та знаходити оптимальні точки входу та виходу з позицій. Однак варто підкреслити, що лінія рівноваги — лише базовий інструмент технічного аналізу, інвестори не повинні надмірно на неї покладатися і мають використовувати інші показники для комплексної оцінки.

Два, які типи ліній рівноваги існують?

Залежно від методу розрахунку MA розділяється на три основні типи:

Проста рухома середня (SMA): використовує найпрямішій метод арифметичного усереднення, кожна ціна має однакову вагу, це найбазовіший і найпоширеніший тип.

Зважена рухома середня (WMA): будується на основі SMA, надаючи різним часовим періодам різні ваги, більш свіжим цінам надається більша вага, що забезпечує більш оперативне відбиття.

Експоненціально згладжена рухома середня (EMA): це спеціальний тип зваженої рухомої середньої, де експоненціальне зважування робить вплив останніх цін більшим, робить її чутливішою до змін ціни, більшість короткострокових трейдерів переважають EMA.

Порівняно з SMA, WMA та EMA реагують більш чутливо на коливання цін у короткостроковому періоді, можуть швидше уловлювати сигнали переворотів. Хоча SMA реагує дещо повільніше, її стабільні характеристики сприяють визначенню довгострокових трендів.

Три, принципи розрахунку SMA та EMA

Розрахунок SMA найпростіший — на прикладі 10-денної SMA, це сума цін закриття за останні 10 торгових днів, розділена на 10. Якщо ціни закриття за період становлять 100, 101, 102…, то отримане середнє значення — це SMA за цей період.

Розрахунок EMA відносно складніший — спочатку використовується SMA як початкове значення, потім розраховується коефіцієнт ваги, нарешті, розраховується експоненціальна середня за допомогою поточної ціни, коефіцієнта ваги та EMA попереднього періоду.

Оскільки EMA надає більшої ваги останнім цінам, коли ціна різко змінюється, лінія EMA коригується швидше за SMA, що робить EMA більш гострою при попередженні про短期переломи ціни, тому вона більш популярна серед найкоротших і внутрішньденних трейдерів.

Чотири, застосування ліній рівноваги різних періодів

Лінії рівноваги за часовими періодами розділяються на три рівні: короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий:

5-денна та 10-денна лінія рівноваги (тижневі лінії): відносяться до надкороткострокових показників, 5-денна лінія особливо чутлива, коли 5-денна лінія вище 10-денної, а обидві вище 20-денної, це свідчить про сильні бичачі ознаки.

20-денна лінія рівноваги (місячна лінія): середня ціна за місяць, на яку звертають увагу як короткострокові трейдери, так і середньо-довгострокові інвестори.

60-денна лінія рівноваги (квартальна лінія): представляє тренд за квартал, основний об’єкт спостереження для середньострокових інвесторів.

240-денна лінія рівноваги (річна лінія): середня ціна за весь рік, використовується для визначення довгострокових трендів річного рівня.

Крім того, є 200-денна лінія рівноваги (піврічна лінія) та інші середньо-довгострокові періоди. Загалом коротші лінії рівноваги краще відбивають колебання цін у короткостроковому періоді, але передбачувальна точність дещо менша; середньо-довгострокові лінії реагують повільніше, але мають вищу точність у визначенні основних трендів.

Важливо зауважити, що не обов’язково використовувати цілі числа днів. Деякі трейдери використовують 14-денну MA (рівно два тижні) або 182-денну MA (піврічний період). На практиці немає абсолютно оптимального налаштування періоду, трейдери повинні постійно коригувати відповідно до своєї торгової системи та стилю, щоб знайти найбільш придатну комбінацію.

П’ять, як застосовувати лінії рівноваги у практичній торгівлі?

1, визначення напрямку тренду через розташування ліній рівноваги

Бичаче розташування: коли коротких строкові лінії рівноваги (наприклад, 5-денна) послідовно розташовані вище середньострокових (20-денна) та довгострокових (60-денна), це свідчить про висхідний тренд цін, можна розглянути пошук можливостей для покупки.

Ведмеже розташування: коли коротші лінії рівноваги розташовані нижче середніх та довгих, це свідчить про низхідний тренд цін, можливості для продажу відносно зростають.

Стан консолідації: коли ціна закриття K-лінії неодноразово коливається між короткостроковою та довгостроковою лініями рівноваги, кілька ліній переплітаються разом, це означає, що ринок шукає напрямок, у такі моменти слід бути обережним та контролювати позицію.

2, уловлення золотого хреста та смертельного хреста

Золотий хрест: коротка лінія рівноваги пробивається крізь довгу линію рівноваги знизу вгору, це важливий сигнал для покупки, передбачає вхід у висхідний тренд. У цей момент можна помірно відкрити довгу позицію.

Смертельний хрест: коротка лінія рівноваги пробивається крізь довгу лінію рівноваги зверху вниз, це сигнал для продажу, що сигналізує про можливе початок низхідного тренду. У цей момент слід розглянути стоп-лосл або закрити позицію.

У практичній торгівлі ефект від покупки краще, коли коротка лінія послідовно пробиває середню та довгу лінії; продаж безпечніше, коли вона послідовно пробиває їх вниз.

3, поєднання з іншими показниками для підвищення коефіцієнта виправності

Найбільше обмеження лінії рівноваги — це наявність затримки, у такому випадку можна використовувати опереджувальні показники, такі як RSI та MACD. Коли RSI показує дивергенцію (ціна містить новий максимум, але показник не створює новий максимум), зверніть увагу, чи демонструє лінія рівноваги тупість. Якщо обидва показника дають сигнал одночасно, ймовірність розвороту вища.

4, встановлення стоп-лосу за допомогою лінії рівноваги

За методом торгівлі черепахи можна використовувати комбінацію недавних максимум/мінімум та ліній рівноваги для встановлення стоп-лосу:

При довгій позиції, якщо ціна падає нижче мінімуму останніх 10 або 20 днів і одночасно нижче відповідної лінії рівноваги, слід своєчасно застосувати стоп-лосл.

При короткій позиції, якщо ціна піднімається вище недавнього максимуму і одночасно вище відповідної лінії рівноваги, також слід негайно закрити позицію.

Перевага цього методу в тому, що правила ясні, що зменшує упередженість від суб’єктивних суджень.

Шість, обмеження показника лінії рівноваги, які необхідно розуміти

Затримка — найбільш очевидна слабкість MA. Оскільки використовуються дані про ціни з минулого, коли на ринку відбуваються різкі зміни, реакція лінії рівноваги буває відносно повільною. Чим довший період, тим більш явна затримка — 100-денна MA майже не реагує на короткострокові коливання, тоді як 5-денна MA надзвичайно чутлива.

Наприклад, якщо актив різко виросте на 50% за два дні, 5-денна MA швидко піднімається та крутіше нахиляється, тоді як 100-денна MA залишається практично незмінною, це конкретне вираження затримки.

Недостатня передбачувальність — інший внутрішній недолік. MA відбиває лише історичні ціни і не може передбачити майбутні тренди. Минулі тренди не гарантують, що ринок буде рухатися так само в майбутньому, він може змінити напрямок будь-коли.

Тому інвестори не повинні покладатися на один показник; вони повинні побудувати комплексну аналітичну систему, враховуючи К-лінії, обсяг торгів, показник KD та інші аспекти, щоб прийняти більш раціональні торгові рішення. Не існує ідеального показника, є лише постійно вдосконалювана торгова система.