Новачкам у торгівлі: розберіться з трьома видами ковзних середніх та практичними порадами

提到 технічний аналіз, багато хто уявляє собі різнокольорові лінії. Але насправді найзручніше — це найпростіша з них — скользящая средняя.

Чому варто використовувати середні? Спершу зрозуміємо це

Багато новачків вважають, що середні безкорисні, але це через неправильне застосування. Основна функція середніх дуже проста: допомагає визначити напрям тренду, знайти зручні точки входу і виходу.

Замість того, щоб вважати скользящую среднюю інструментом прогнозування, краще сказати, що вона — це “згладжувач” цін. Вона підсумовує закриття за останні N днів і ділить на N, що дозволяє усунути короткостроковий шум і побачити справжній тренд.

Наприклад, 10-денна середня — це сума закриттів за останні 10 днів, поділена на 10. Це значення оновлюється щодня і утворює ту саму лінію.

Ти маєш знати: скользящая средняя насправді буває трьох видів

Тут багато хто може заплутатися. Види скользящих средних залежать від методу обчислення.

Перший: простая скользящая средняя (SMA)

Це найпростіший метод — арифметичне середнє. Усі ціни рівноправні, ваги однакові. Плюс у тому, що зрозуміло і просто, мінус — вона не дуже чутлива до останніх цінових коливань.

Другий: зважена скользящая средняя (WMA)

Тут останні ціни отримують “вагу”, тобто чим ближче до сьогоднішнього дня — тим більша вага. Вона більш чутлива, але обчислюється складніше.

Третій: експоненційна скользящая средняя (EMA)

Це найскладніша — з використанням експоненційних ваг. Останні ціни мають найбільшу вагу, а ваги попередніх зменшуються експоненційно. Багато короткострокових трейдерів її люблять, бо вона швидко реагує на зміни і допомагає швидко виявити можливі розвороти тренду.

По суті, дві останні — це “зміщення” SMA, що робить її більш чутливою до останніх рухів. Це особливо корисно для короткострокових торгів.

Який період обрати? Це — мистецтво

Скользящая средняя залежить від часу:

5-денна (тижнева) — для дуже короткострокових. Якщо вона різко зростає і тримається вище 20- і 60-денних — це сигнал на покупку.

10-денна — важлива для короткострокової торгівлі. Більш стабільна, ніж 5-денна.

20-денна (місячна) — для середньострокових. Відображає середній тренд за місяць.

60-денна (квартальна) — для середньострокових інвесторів. Більш стабільна, краще прогнозує.

240-денна (річна) — для довгострокового аналізу. Якщо 5-денна перетинає квартальну і річну — це ознака початку медвежого тренду.

Зверніть увагу: средні — це не прогнозні лінії, а запізнілі. Вони відображають минуле і не можуть гарантувати майбутнє на 100%. Короткострокові середні (5-10 днів) більш чутливі, але довгострокові — більш надійні.

У реальності немає “золотого” періоду. Хтось використовує 14-денну (двотижневу), хтось — 182-денну (піврічну). Вам потрібно підбирати період під свій стиль торгівлі.

Чотири практичні поради, які потрібно застосувати

1. Аналіз розташування середніх для визначення тренду

Простий спосіб: коротка середня вище довгої — “бичий” тренд, сигнал на покупку; навпаки — “ведмежий” тренд, сигнал на продаж.

Якщо коротка і довга середні перетинаються — ринок у флеті, потрібно бути обережним.

2. Золотий і мертвий хрест

Коли коротка середня перетинає довгу знизу вгору — “золотий хрест” — сигнал на купівлю. Навпаки — “мертвий хрест” — на продаж.

Це працює добре, але не слід зловживати у флеті — можна отримати хибні сигнали.

3. Комбінування з іншими індикаторами (дуже важливо)

Головна проблема середніх — запізнення. Вони реагують із затримкою. Тому корисно поєднувати їх з RSI, MACD та іншими осциляторними індикаторами.

Наприклад, якщо ціна оновлює максимум, а RSI — ні (дивергенція), і середня починає згладжуватися — це сигнал закрити позицію або змінити напрям.

4. Використання середніх для встановлення стоп-лоссів

Можна брати максимум або мінімум за 10 або 20 днів і ставити стоп-лосс там. Наприклад, при покупці — якщо ціна пробиває 10-денну і падає нижче мінімуму за цей період — вихід. Це робить торгівлю більш механічною і менш емоційною.

Які пастки уникати

Наостанок — про вроджені недоліки середніх:

• Запізнення: вони базуються на минулому і реагують із затримкою. 100-денна середня — значно повільніша за 10-денну.
• Малий прогнозуючий потенціал: минуле не гарантує майбутнього.
• Проблеми у флеті: без явного тренду середні часто дають хибні сигнали.

Тому не слід покладатися лише на середні. Обов’язково поєднуйте їх з графіками свічок, обсягами і іншими інструментами для побудови надійної торгової системи.

Запам’ятайте: немає ідеального індикатора — є лише постійне вдосконалення торгової системи.