Як використовувати кореляцію Forex для отримання прибутку на валютному ринку

Чому досвідчені трейдери цікавляться Correlation?

Уявіть собі: якщо ви знаєте, які валютні пари рухаються в одному напрямку, ви зможете краще керувати ризиками. А якщо знаєте, які пари рухаються навпаки, зможете використовувати це для захисту від збитків. Взаємозв’язок між валютами (Forex Correlation) допомагає вам зрозуміти загальну картину ринку та торгувати розумно.

Що таке Correlation? Простими словами

У статистиці Correlation — це міра зв’язку між двома змінними. Тут змінні — це ціна, валюта або активи.

Коефіцієнт кореляції знаходиться в межах від -1 до 1:

• +1 = рухаються у тому ж напрямку (якщо один зростає, інший теж)
• -1 = рухаються у протилежних напрямках (якщо один зростає, інший падає)
• 0 = немає зв’язку (рухаються незалежно один від одного)

Що показує кореляція Forex?

Кореляція валютних пар описує їх рух у ринку. Наприклад, EUR/USD і GBP/USD зазвичай мають позитивний зв’язок, оскільки обидві залежать від економіки Європи.

Валютні пари з USD як основною валютою зазвичай рухаються у тому ж напрямку:

• EUR/USD
• GBP/USD
• AUD/USD
• NZD/USD

Причина — економічні фактори цих країн впливають на долар США.

Важлива інформація про Correlation

• AUDJPY vs EURJPY: кореляція 80.3% — рухаються дуже схоже
• AUDUSD vs USDCAD: кореляція -89.6% — рухаються у протилежних напрямках
• AUDNZD vs USDJPY: кореляція -0.5% — рухаються майже незалежно

Pairs Trading — стратегія з використанням Correlation для отримання прибутку

Pairs Trading — це купівля однієї валюти і продаж іншої одночасно, використовуючи їхній взаємозв’язок.

Наприклад: якщо ви бачите, що EUR/USD і GBP/USD мають позитивний зв’язок, але GBP/USD падає сильніше зазвичай, ви можете купити GBP/USD і продати EUR/USD, очікуючи, що вони знову вирівняються.

Risk-on vs Risk-off: приховані зв’язки

Зв’язок валютних пар не є сталим і змінюється залежно від настроїв ринку:

Risk-on (інвестори налаштовані ризиковано): гроші йдуть у ризикові активи

• Ризикові валюти: AUD, NZD, CAD — зростають
• Безпечні валюти: JPY, USD — слабшають

Risk-off (інвестори бояться ризику): гроші тікають у безпечні активи

• USD, JPY, золото (XAU/USD) — зростають
• AUD, NZD, CAD — падають

Які новини впливають на Correlation?

Економічні дані: ВВП, інфляція, рівень зайнятості країн

Засідання центральних банків: Fed, ECB, BOJ — слова керівників впливають на ринкові очікування

Торгові політики: дані з експорту та імпорту, митні збори

Політичні події: вибори, політична нестабільність

Як використовувати Correlation для максимальної вигоди

1. Створюйте диверсифікований портфель
Обирайте валютні пари з низькою або негативною кореляцією, щоб зменшити ризики у одному напрямку.

2. Уникайте дублювання позицій
Якщо ви торгуєте EUR/USD, не купуйте одночасно GBP/USD, бо вони рухаються схоже. Це збільшує ризик без додаткових шансів на прибуток.

3. Використовуйте негативну кореляцію для хеджування
Якщо продаєте одну валюту, купуйте іншу з негативною кореляцією, щоб зменшити можливі збитки.

4. Торгуйте CFD для збільшення прибутку
CFD мають високий леверидж, що дозволяє використовувати менше грошей і отримувати більший потенційний прибуток, торгуючи як на підвищення, так і на зниження.

Обережність: Correlation змінюється

Коефіцієнт кореляції не є сталим і змінюється з часом, особливо під впливом важливих економічних або політичних подій.

Не покладайтеся лише на кореляцію — поєднуйте її з технічним аналізом, фундаментальними даними, управлінням ризиками та іншими стратегіями.

Часті запитання

Q: Чому важливо вивчати Forex Correlation?
A: Щоб краще керувати ризиками і підвищити шанси на прибуток, розуміючи, як рухаються валютні пари і як це використовувати.

Q: Який зв’язок між USD/JPY і XAU/USD (золото)?
A: Коефіцієнт кореляції — -44.9%, тобто вони рухаються у протилежних напрямках частково, але не дуже сильно (ще менше ніж -80%)

Q: Що означають кореляції +1 або -1?
A: +1 — рухаються ідеально синхронно, -1 — ідеально у протилежних напрямках.

Підсумок

Forex Correlation — це інструмент, що допомагає трейдерам глибше зрозуміти ринок, бачити взаємозв’язки між валютами. Чим більше ви вивчаєте, аналізуєте і практикуєте, тим краще зможете керувати портфелем, зменшувати ризики і підвищувати шанси на прибуток.