Ефективна торговельна система повинна мати чіткі правила входу/виходу, модуль управління ризиками, логіку багатоперіодної перевірки, стратегію управління капіталом та можливість тестування й оптимізації — ці п’ять ключових елементів, які мають бути взаємопов’язані та працювати у замкненому циклі.

1. Чіткі правила входу/виходу
Повинні базуватися на кількісних сигналах, наприклад, поєднання багатоперіодних технічних індикаторів (як-от середня лінія смуги Боллінджера на денному графіку + золотий хрест MACD на 4-годинному графіку) для запуску входу, а також чітко визначені умови для стоп-лосу (наприклад, фіксований рівень стоп-лосу або рухомий стоп-лос) і тейк-профіту (як-от цільова ціна або часткове закриття позицій), щоб уникнути суб’єктивних рішень.

2. Строгий модуль управління ризиками
Головне — обмеження ризику на одну угоду, наприклад, збитки по одній позиції не більше 1%-2% від загального капіталу; також включає обмеження по розміру позиції (наприклад, не більше 30% від загального капіталу в одній валюті), правила реагування на екстремальні ринкові ситуації (як-от форс-мажорні чорні лебеді, що вимагають зменшення позицій), щоб уникнути серйозних втрат у результаті однієї угоди.

3. Логіка багатоперіодної перевірки
Один сигнал з одного періоду може давати хибні пробої, тому потрібно перевіряти його через «визначення тренду на великому періоді + пошук точок входу на малому періоді», наприклад, визначивши висхідний тренд на денному графіку, шукати можливості входу після перепроданості RSI на 2-годинному графіку для підвищення достовірності сигналу.

4. Наукова стратегія управління капіталом
На відміну від управління ризиками, фокусує увагу на динамічному регулюванні розміру позицій, наприклад, додавання до прибуткових позицій (метод піраміди), або ж суворому зменшенні позицій або припиненні відкриття нових у разі збитків, щоб реалізувати головну мету — «дозволити прибутку працювати, обмежити збитки».

5. Можливість тестування та оптимізації
Система має базуватися на історичних даних (наприклад, даних за 1-3 роки по криптовалютам) для проведення тестів, перевірки показників успішності, співвідношення прибутків і збитків тощо; також має передбачати можливість оптимізації — коригування індикаторів відповідно до змін ринкових умов (як-от перехід від бичачого до ведмежого тренду), щоб уникнути виходу системи з ладу.
$BTC ‌#成长值抽奖赢金条和精美周边