как сборщик риск-премий, нам всем нравятся наши бэктесты.

(да, если это можно протестировать, вероятно, это не является преимуществом, брат.)

однако, большинство бэктестов, которые вы видите, ошибочны, явно очень ошибочны.

Я провел последний год+, разрабатывая свой, до такой степени, что, я думаю, он довольно близок к реальности.

но настоящим тестом этого является момент, когда он запущен. насколько близка ваша реализованная производительность после учета сборов, затрат, влияния, проскальзывания, финансирования и т.д. к результатам тестирования, которые вы имеете?

Ну, я делаю это, отслеживая реализованную производительность по сравнению с симулированной производительностью день за днем.

пример, эта новая модель, которую я запустил ранее в этом месяце, хорошо соответствует движку обратного тестирования. (игнорировать последнюю точку данных, сегодняшняя симуляция обновляется только в конце дня.)

если это не так, то, вероятно, бэктестер бесполезен.