A maioria dos testes de desempenho avalia cenários isolados, mas o trading real é mais caótico. Este tipo de ambiente de teste funciona de forma diferente—executa ciclos de feedback ao vivo para te dizer o que realmente importa: a execução estruturada (gestão de posições, dimensionamento de entradas, planeamento de saídas) realmente faz a diferença nos retornos, ou está apenas a acrescentar camadas desnecessárias? A verdadeira questão é respondida através de dados reais. Se as abordagens estruturadas dominarem os resultados, é aí que se deve apostar em modelos de trading baseados em posições e gestão de risco sistemática. A diferença entre teoria e prática manifesta-se rapidamente aqui.