Recentemente tenho feito testes de iteração de estratégias de trading quantitativo e quero partilhar o processo com todos. A primeira versão do script rodou durante 4 dias, com um lucro de 30U, mas depois percebi que alguns parâmetros ainda não estavam otimizados. A segunda versão corrigiu bugs e, ao testar com um amigo, coincidiu com a subida do mercado SUI, alcançando um lucro de 70U em 4 dias. Mas isso fez-me perceber que a estratégia pode estar demasiado dependente do mercado, por isso comecei a desenvolver a terceira versão. O ciclo de testes da terceira versão foi mais longo — desde o preço de 1.95 do SUI até 1.71, durando 6 dias, com um volume total de encerramento de 3400 SUI. Nesse processo, uma parte das posições foi encerrada com uma perda de 12U, mas ainda há 900 SUI em posição, com um lucro flutuante de 20U. Se essa parte voltar ao preço de abertura, o lucro total pode atingir 110U. Os resultados atuais estão de acordo com o esperado, e em mais 3 dias estarei pronto para integrar ao front-end. Se estiver interessado em participar nos testes, pode contactar-me. Como ainda estamos na fase de testes, os parâmetros utilizados são bastante conservadores, por isso recomendo que não ajustem os parâmetros de forma arbitrária.