O sistema de análise de probabilidades @trylimitless que escrevi anteontem acabou, devido à pressão do tempo ponderado, por se transformar numa estratégia de sweep no fecho...

É previsível que, para os investidores de retalho, a estratégia de sweep no fecho satisfaça a maioria das necessidades tanto em termos de taxa de sucesso como de conforto psicológico.

Se a maximização do EV a longo prazo tiver mesmo de ser feita através desta abordagem de sweep no fecho, então certamente existe um Sweet Point onde é possível manter a taxa de sucesso e, ao mesmo tempo, maximizar o rácio risco-recompensa!

Dou um exemplo simples: existe necessariamente um algoritmo ótimo entre a magnitude do desvio do preço em relação ao Base Price e o tempo restante até ao fecho da vela de 1h. Mesmo sendo uma estratégia de sweep no fecho, também há um melhor preço de entrada e um melhor momento de entrada.

Neste momento, tenho um conceito vago de que há aqui uma espécie de coordenada tridimensional: preço em tempo real do Yes, tempo restante até ao fecho da vela e a distância entre o preço atual da vela de 1h e o preço de abertura.

Com o passar do tempo, estes três dados acabam por gerar uma interseção, e é dentro dessa interseção que se encontra o melhor momento de entrada para a estratégia de sweep no fecho, com alta taxa de sucesso e maior potencial de lucro.

Ao mesmo tempo, se a entrada for feita através de ordens pendentes, ainda se pode ganhar um bónus extra, ou seja, quanto pior a liquidez, maior o potencial de arbitragem...

O próximo passo é modelar este processo com Vibe Coding. Fiquem atentos às novidades!

Se quiseres experimentar por ti próprio, podes vir: