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Estilo de aprendizado de máquina no mundo das criptomoedas
No mundo das criptomoedas, o estilo das estratégias de aprendizado de máquina depende, em grande medida, da quantidade de moedas que você escolhe e da forma como distribui seu capital.
Sabemos que a maturidade do mercado de criptomoedas está muito abaixo da do mercado tradicional,
Portanto, aqui, o efeito de cauda gorda será mais evidente.
Quer se trate de um cisne negro positivo ou negativo,
A frequência com que aparecem é muito maior do que no mercado tradicional.
Quando você escolhe uma quantidade grande de moedas,
Os modelos de aprendizado de máquina estão mais focados na "média geral" sob a distribuição de cauda gorda.
Neste ambiente de mercado total, devido à atenção limitada,
O mercado muitas vezes tem dificuldade em manter uma alta contínua,
Portanto, o efeito de reversão será mais evidente, e o estilo será mais próximo do fator de reversão.
Em outras palavras, escolha a estratégia de aprendizado de máquina multi-moeda,
no mercado diário, geralmente apresenta estabilidade,
mas se encontrar algumas moedas que apresentam flutuações especialmente grandes (como MYX, ALPACA),
O modelo pode apresentar perdas significativas.
e quando você escolhe uma quantidade menor de moedas,
Os modelos de aprendizado de máquina estarão mais focados em movimentos fortes de um pequeno número de ativos.
Focar em capturar aquelas criptomoedas que estão em alta contínua e que têm alta concentração de atenção,
Esta tipo de estratégia está mais inclinado para o efeito de momentum,
Pode, até certo ponto, proteger contra os riscos da "estratégia de seleção de múltiplas moedas" durante períodos de alta volatilidade.
Então, como reduzir as perdas da estratégia de múltiplas moedas em mercados altamente voláteis?
Normalmente, existem duas maneiras:
1.Estratégia mista:
Integra uma parte da estratégia de machine learning "escolher poucas moedas".
Deixar o modelo encontrar um ponto de equilíbrio entre a regressão à média e a tendência contínua;
2. Treinamento de pesos de gradiente:
Através de diferentes pesos de seleção de moedas, permite que o modelo aprenda o estilo de reversão de média no comportamento diário do mercado.
Ao mesmo tempo, em mercados altamente voláteis, também é possível capturar o estilo de momentum.
Dessa forma, você pode manter um desempenho sólido no mercado diário,
também pode reduzir o risco de ser "atingido" por eventos inesperados quando o mercado muda repentinamente.

Profundamente envolvido em negociação quantitativa por muitos anos, focado em criar um círculo de quantificação pessoal de topo & plano de ensino prático profissional.
Apreciar o método xiaofu 2886