StatArb

Вік 1.3 Рік

Піковий рівень 0

Контент поки що відсутній

StatArb

16год тому

Позбавляємося класної моделі машинного навчання, оскільки регресія гребеня її перевершила

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

16год тому

𝗘𝗿𝗿𝗼𝗿
Ваш обліковий запис наразі заблоковано через кілька повідомлень про те, що ви є поганим кількісним аналітиком і витрачаєте весь бюджет компанії на тренування нейронних мереж. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до служби підтримки X.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

16год тому

Вони заблокували мій обліковий запис 😢

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

01-04 19:26

Він читає блог про кількісний арб після цього…

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

2025-12-25 18:51

Sigma * sqrt(t)
Цю формулу можна знайти у багатьох сферах.
- Закон квадратного кореня впливу.
- Регулювання часової дисперсії за моделлю Блека-Шоулза-Мертона (d1 vs d2)
- ринок серед розмірів, тобто масштабних спредів із волатильністю * sqrt(очікуваний час утримання)
Насправді 3 означає 1.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

2025-12-25 08:35

З Різдвом!

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

2025-12-24 14:44

Багато альф я виявляю, що якщо замінити волатильність на обсяг у формулі, альфа виглядає так само.
Обсяг і волатильність дуже корелюють.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

2025-12-22 20:44

Точно!

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

2025-12-22 20:28

Хлопці, будь ласка, підписатися на мій другий акаунт @systematicls та мій третій акаунт @QuantitativeArb

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

2025-12-08 12:10

Цікавий момент для роздумів: виявлення стану проривів робить прориви більш імовірними. Ми можемо бачити останнім часом багато стрибків на цьому графіку великих капіталізованих монет.
Щоб визначити режим, достатньо використовувати "кількість проривів за певне ковзаюче вікно", а не HMM, тримайте це просто (і забезпечуйте, щоб ви контролювали, як саме ми визначаємо режим).
Стандартна логіка прориву, можливо, певна комбінація сили поточної свічки + смуги Боллінджера.
Далі потрібно виявити режим. Це не зовсім прорив, більше схоже на "барти". Тобто, ми різко зростаємо, а потім після 5 свічок виходим

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

2025-12-06 11:57

Повір мені, цього разу стратегія CNN LSTM принесе прибуток

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

2025-12-05 22:38

Q&A наразі відкрите у чаті блогу. Вже 560 відповідей. Багато запитань отримали відповіді! Чудове читання для тих, хто шукає безкоштовний доступ до галузевих знань :)

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

StatArb

2025-12-05 22:17

Мої основні принципи розробки альфа-стратегій такі:
1) Швидкість ітерацій
2) Доступність
Що це означає?
Перше досить очевидно. Якщо ви тестуєте 10 альф на день, а всі інші тестують по 2 щодня, то ваші результати будуть значно кращими за інших.
Як цього досягти?
По-перше, забудьте про ручне скрапінг даних і попередню обробку. Якщо у вас немає скриптів для автоматизації цих задач, ви вже NGMI. Це базова вимога.
Далі, використовуйте бібліотеку для завантаження даних. Вам не потрібно щоразу переписувати код на кшталт glob.glob(folder_path) тощо. Використовуйте:
load_data(
start_date=start_date,
en

Переглянути оригінал