Нещодавно я займався налагодженням кількісної стратегії, і мій ментальний шлях був досить складним — хочу систематизувати весь процес.

**Три етапи розвитку та ітерації**

Перша версія стратегії тестувалася 1 день і принесла прямий прибуток у 20 у. Тоді я був дуже зраділий. Після запуску другої версії вона працювала 6 днів і показала ще кращі результати — загалом понад 80 у. Здавалося, що вона вже на підйомі, але третя версія одразу ж зірвалася — під час тестування 5 днів вона зазнавала постійних падінь, і найглибший рівень збитків сягнув навіть -100 у. Цікаво, що ця версія має явну здатність до відкату.

**Поточний стан рахунку**

Позавчора закриття позицій показало збиток у -18 у, вчора ситуація різко змінилася — до -5 у. Ще важливіше — нереалізований прибуток виріс з 12 у до 25 у. Якщо зараз закрити всі позиції, третя версія за цей тиждень може зафіксувати прибуток у 20 у; а якщо зумію витримати і повернутися до початкової ціни відкриття 1.95 (середня ціна), то можу розблокувати 100 у. За приблизно 13 днів поточний прибуток становить близько 120 у, а в ідеалі — до 200 у.

**Проблеми управління відкатами**

Чесно кажучи, поточні дані по відкатах не дуже втішні. За останні півмісяця максимальний відкат сягнув 30%, що оцінюється за сценарію з трьома версіями і тривалими падіннями. За початкового гарантійного внеску у 300 у, при пікових збитках у 100 у, рівень відкату становить близько 25%. Якщо врахувати вже отриманий нереалізований прибуток (що збільшує баланс до 400 у), рівень відкату стає трохи комфортнішим.

Я розумію, що рівень відкату у 30% — це досить ризиковано, і ідеально було б тримати його в межах 20%, але це дуже складно. Мій поточний план — продовжувати оптимізувати параметри, щоб зберегти високий рівень успішності і одночасно зменшити ризик на одну позицію.