Sistem analisis probabilitas @trylimitless yang saya tulis dua hari lalu, akhirnya karena tekanan dari penimbangan waktu, berubah menjadi strategi eksekusi di akhir sesi...

Dapat diperkirakan, bagi trader ritel, strategi eksekusi di akhir sesi memenuhi kebutuhan sebagian besar orang baik dari sisi win rate maupun kenyamanan psikologis.

Jika jalur untuk memaksimalkan EV jangka panjang memang harus mengambil arah eksekusi di akhir sesi, maka pasti ada sebuah Sweet Point di mana rasio risiko/keuntungan bisa dimaksimalkan sambil tetap menjaga win rate!

Sebagai contoh sederhana, ada algoritma optimal antara besarnya deviasi harga dari Base Price dan sisa waktu hingga penutupan candle 1 jam. Bahkan untuk strategi eksekusi di akhir sesi pun, selalu ada harga masuk dan timing terbaik.

Sekarang saya punya gambaran kasar, seolah-olah ada sebuah koordinat tiga dimensi: harga real-time Yes, waktu tersisa hingga penutupan, dan jarak harga candle 1 jam saat ini dari harga pembukaan.

Ketiga data dimensi ini seiring waktu pasti akan menghasilkan sebuah irisan, dan di dalam irisan itu adalah timing masuk terbaik untuk strategi eksekusi di akhir sesi, dengan win rate tinggi dan ruang profit yang relatif besar.

Selain itu, jika masuk posisi dengan metode limit order, masih ada kemungkinan mendapatkan tambahan profit. Artinya, semakin buruk likuiditas justru semakin besar peluang arbitrase...

Langkah selanjutnya adalah memodelkan proses ini dengan Vibe Coding, nantikan kabar baik dari saya!

Jika ingin mencoba sendiri bisa ke: