sebagai pemanen risiko premia, kita semua menyukai pengujian kembali kami.

(ya jika dapat diuji kembali, mungkin bukan edge bruv.)

namun, sebagian besar pengujian ulang yang Anda lihat di sekitar adalah salah, jelas sangat salah.

Saya telah menghabiskan lebih dari satu tahun mendesain milik saya, hingga pada titik di mana saya pikir itu hampir mendekati kenyataan.

tetapi uji sebenarnya dari ini adalah setelah diluncurkan. seberapa dekat dengan kenyataan kinerja yang Anda realisasikan setelah biaya, biaya, dampak, slippage, pendanaan, dll, sesuai dengan mesin backtest yang Anda miliki?

baiklah, saya melakukan ini dengan melacak kinerja yang direalisasikan dibandingkan dengan kinerja yang disimulasikan dari hari ke hari.

contoh, model baru yang saya luncurkan awal bulan ini, cocok dengan mesin backtesting dengan cukup baik. (abaikan titik data terakhir, simulasi hari ini hanya diperbarui pada EOD.)

jika tidak, ya, mungkin backtestoor tidak ada artinya.