Regardez les données de performance de cette stratégie de suivi de tendance. Salamander est un programme de trading à effet de levier long/short ajusté mensuellement, axé sur le marché à terme, appartenant à notre section de stratégies de suivi de tendance dans notre base de données. En la comparant avec le indice de tendance SG, quel en est le résultat ? La logique centrale de ce type de stratégie consiste à — saisir les opportunités directionnelles du marché, en rééquilibrant régulièrement pour ajuster les positions, en prenant à la fois des positions longues et courtes, pour répondre de manière flexible aux différents environnements de marché. La forte liquidité et le levier du trading à terme lui permettent d’entrer et sortir du marché de manière plus agile. D’après les données de tests historiques, ce cadre de suivi de tendance fonctionne généralement bien lors de périodes de forte volatilité. Ceux qui sont intéressés peuvent comparer le ratio de Sharpe et la perte maximale de cette stratégie dans différents environnements de marché.