La plupart des benchmarks de performance testent des scénarios isolés, mais le trading réel est plus chaotique. Ce type d'environnement de test fonctionne différemment : il exécute des boucles de rétroaction en direct pour vous indiquer ce qui compte réellement : la gestion structurée des positions, la taille des entrées, la planification des sorties( font-elles réellement bouger l'aiguille sur les rendements, ou ajoutent-elles simplement des couches inutiles ? La vraie question trouve sa réponse dans les données concrètes. Si les approches structurées dominent les résultats, c'est alors qu'il faut renforcer les modèles de trading basés sur les positions et la gestion systématique des risques. La différence entre la théorie et la pratique apparaît rapidement ici.