Je suis en train de faire des tests d'itération de stratégies de trading quantitatif et je souhaite partager le processus avec tout le monde. La première version du script a fonctionné pendant 4 jours, avec un bénéfice de 30 U, mais j'ai ensuite réalisé que certains paramètres n'étaient pas encore optimisés. La deuxième version a corrigé un bug, et avec un ami, nous avons testé, coïncidant avec la hausse du marché SUI, et en 4 jours, nous avons obtenu un bénéfice de 70 U. Mais cela m'a fait réaliser que la stratégie pouvait dépendre trop du marché, alors j'ai commencé à développer la troisième version. La période de test de la troisième version est plus longue — elle a tourné du prix 1.95 de SUI jusqu'à 1.71, pendant 6 jours, avec un volume total de clôture de 3400 SUI. Au cours de ce processus, une partie a été clôturée avec une perte de 12 U, mais il reste 900 SUI en position, avec un profit flottant de 20 U. Si cette partie revient au prix d'ouverture, le bénéfice total pourrait atteindre 110 U. Les résultats du test sont conformes aux attentes, et dans 3 jours, nous prévoyons de connecter la version au frontend. Si vous êtes intéressé et souhaitez participer aux tests, vous pouvez me contacter. Étant encore en phase de test, les paramètres utilisés sont assez conservateurs, je recommande donc à tout le monde de ne pas ajuster les paramètres de manière arbitraire.