2025-12-26 18:22:45

Récemment, le robot de trading quantitatif développé par l’équipe a remis un bon bulletin. Le 12 décembre, nous avons effectué un examen complet des performances réelles du robot. Quel en a été le résultat ? Les performances ont dépassé les deux indicateurs principaux, $SPY et $QQQ, et bien qu’elle ait encore légèrement accusé un retard sur $IWM à l’époque, au moment où les dernières données ont été publiées mardi, le robot avait dépassé IWM.

Puisque les dernières données sont intéressantes, je vais organiser le rapport d’analyse du 12, qui peut être considéré comme un enregistrement par phases. Cependant, il faut préciser que les cibles actuelles du trading de robots ont été strictement sélectionnées, et que le cycle de backtesting n’est pas particulièrement long. Nous prévoyons d’exploiter au moins deux ans de données réelles pour vérifier véritablement la stabilité de la stratégie.

On dit qu’il faut recevoir une injection préventive à l’avance : ne prenez pas au sérieux les tests historiques. Peu importe à quel point le backtest du modèle est beau, ce n’est qu’une simulation historique, et le marché réel évolue rapidement. La seule façon de tester si une stratégie quantitative fonctionne est d’examiner les résultats réels du trading réel. Les autres références sont limitées.

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.

12 J'aime

Récompense
12
7
Reposter
Partager

Commentaire

0/400

DaoTherapy

· 12-27 09:15

Mec, cette vaccination est vraiment efficace, bien plus fiable que ceux qui se vantent quotidiennement de leurs backtests. Les backtests, c'est du vent, c'est l'argent réel qui fait la différence. Il faut deux ans de trading en réel pour pouvoir parler, je te félicite pour cette attitude. Après avoir donné autant de préventions, je te fais encore plus confiance. Honnêtement, peu d'équipes osent dire aussi franchement que les backtests ne comptent pas.

Voir l'originalRépondre0

GweiWatcher

· 12-26 18:51

Hmm... Les données de backtest sont effectivement impressionnantes cette fois, mais je préfère attendre deux ans pour en parler. Tu commences à t'enthousiasmer dès que tu dépasses IWM ? Attendons un peu plus. Même si le robot fonctionne rapidement, il doit résister à l'épreuve du marché baissier. C'est bien dit, ne te laisse pas aveugler par les données historiques. La vraie valeur, c'est le trading en conditions réelles. Ce qui fait le plus peur avec ce genre de choses, c'est le surapprentissage. Je considérerai d'acheter après avoir testé deux ans de données.

Voir l'originalRépondre0

LayoffMiner

· 12-26 18:40

Attends, ce gars ose vraiment sortir ses données de backtest pour en faire la promo ? Je veux juste demander, combien de stratégies quantitatives qui seront encore en vie dans deux ans ? Tant que le backtest est joli, tout va bien, de toute façon, quand il y a des pertes, ce sont les données qui parlent. J'ai vu beaucoup de ces "stratégies de prévention", mais au final, il faut voir si le trading en réel peut supporter la pression. Arrêtez, ne faites pas encore de bruit, attendez que le marché baissier arrive pour en parler. C'est intéressant, mais je ne sais pas si leur logique de sélection des actions n'est pas encore une autre arnaque déguisée en "filtrage strict".

Voir l'originalRépondre0

MetaverseLandlady

· 12-26 18:31

Hmm... Deux ans de données sont nécessaires pour que cela compte, il est encore trop tôt pour parler d'hyper-exponentiel Les backtests sont tous des mensonges, est-ce vraiment le cas cette fois-ci ? Impressionnant, pouvoir fonctionner de manière stable pendant deux ans avant de se vanter On a l'impression que c'est encore une histoire de backtest avec des résultats explosifs... On en reparle après deux ans de trading réel, pour l'instant ça n'a pas beaucoup de sens Attends, ce robot manipule-t-il de l'argent réel ? Faire une prévention, c'est intéressant, au moins on sait où on en est en termes de compétences

Voir l'originalRépondre0

LuckyBlindCat

· 12-26 18:30

Ce n'est que après quelques mois de course qu'ils commencent à se vanter, attendez deux ans pour en parler Les backtests sont beaux, mais à quoi ça sert, le vrai argent c'est en trading réel Les robots battent-ils l'indice ? Je crache, commencez par survivre à un marché baissier Encore de la quantification et des robots, mais au final ce n'est qu'une question d'humains Quand les données sont belles, tout le monde veut partager, mais pourquoi n'avez-vous pas publié les mois de pertes ? Si vous dépassez l'indice, tant mieux, ne faites pas comme si vous mettiez une prévention aussi forte ici Quel est le rendement annuel ? Ce n'est toujours pas pratique à divulguer Est-ce que ce n'est pas simplement un biais de survivant, les actifs choisis étaient déjà très performants

Voir l'originalRépondre0

DeFiAlchemist

· 12-26 18:23

*ajuste les instruments alchimiques* le backtesting, c'est comme lire la pierre philosophale à la lumière des bougies... la véritable transmutation se produit lorsque la volatilité du marché frappe à 3h du matin. deux ans de données en direct ? c'est le seul creuset digne d'examen. spy et qqq ne sont que de simples ombres comparés à un véritable test d'équilibre du protocole.

Voir l'originalRépondre0