RSI que les professionnels utilisent : la vérité au-delà des livres

Les traders forex en majorité apprennent le RSI à partir du livre : acheter à 30, vendre à 70, comme si c’était une règle. Mais lorsqu’ils passent à la pratique, ils découvrent que cette formule échoue souvent. Pourquoi en est-il ainsi ? La réponse réside dans la compréhension réelle que le RSI n’est pas un outil pour prédire les points de retournement, mais plutôt un indicateur de la dynamique du marché. Comprendre cela différemment peut considérablement améliorer votre performance de trading.

Questions de base : qu’est-ce que le RSI ?

Relative Strength Index (RSI) est un outil d’analyse technique développé par J. Welles Wilder Jr. et lancé en 1978. Depuis lors, il reste un outil largement utilisé par les traders.

La principale confusion vient de son nom. Le terme “Relative Strength” ne signifie pas comparer si l’or est plus fort que le pétrole, mais indique une comparaison au sein même de l’actif — si la force d’achat moyenne est plus forte que la force de vente moyenne durant une période donnée.

De plus, le RSI ne prédit pas la direction du prix, mais indique dans quel sens se trouve la dynamique actuelle. Une hausse du prix avec une dynamique faible est un avertissement, pas une vente immédiate.

La formule réelle : comprendre RS et la Moyenne des Gains/Pertes

La variable clé du RSI est RS (Relative Strength), calculée par la formule :

RS = Moyenne des Gains / Moyenne des Pertes

• Moyenne des Gains : la moyenne des bougies clôturant en hausse (habituellement sur 14 périodes)
• Moyenne des Pertes : la moyenne des bougies clôturant en baisse (en utilisant des valeurs positives)

À partir de là :

• Si la force d’achat > force de vente → RS > 1 → RSI > 50(
• Si la force d’achat < force de vente → RS < 1 → RSI < 50)
• Si la force d’achat = force de vente → RS = 1 → RSI = 50(point d’équilibre)

La ligne 50 est plus importante que 70/30 car elle représente le véritable point d’équilibre indiquant si le marché passe d’une tendance haussière à baissière ou inversement.

Pourquoi la stratégie 70/30 échoue

Le problème principal est que les traders débutants suivent la règle : acheter à 30, vendre à 70, comme si c’était une loi. En réalité, cette règle fonctionne bien seulement dans un marché sideways (qui évolue dans une fourchette).

Le problème survient lorsque le marché entre dans une forte tendance. En tendance haussière forte, le RSI peut rester au-dessus de 70 pendant des semaines, car il reflète que la dynamique d’achat reste forte. Les traders qui vendent précipitamment à ce moment-là, pensant que le marché est “suracheté”, vont à l’encontre de la tendance.

Inversement, en forte tendance baissière, le RSI peut rester en dessous de 30 pendant longtemps. Acheter dans cette situation revient à “prendre le couteau”, car le prix peut encore chuter davantage.

Techniques utilisées par les professionnels

( 1. Divergence : signal d’alerte indiquant que la tendance s’essouffle

Divergence haussière : lorsque le prix atteint un nouveau plus bas, mais que le RSI ne suit pas et remonte, cela indique que la pression vendeuse s’affaiblit, et une hausse peut se préparer.

Divergence baissière : lorsque le prix atteint un nouveau plus haut, mais que le RSI ne suit pas et baisse, cela indique que la pression acheteuse faiblit, et une baisse peut venir.

Ce signal est plus fiable lorsqu’il apparaît dans la zone Overbought )>70### ou Oversold (<30).

( 2. Failures : confirmation du retournement

C’est la technique que l’inventeur du RSI considère comme la plus forte.

Failure Swing Top : le RSI dépasse 70 mais le prix continue à monter, créant une divergence baissière, puis le RSI chute en dessous de son point bas précédent, confirmant qu’il faut vendre.

Failure Swing Bottom : le RSI descend en dessous de 30 mais le prix continue à baisser, créant une divergence haussière, puis le RSI remonte en dépassant son point haut précédent, confirmant qu’il faut acheter.

) 3. Croisement de la ligne centrale : orientation principale

Tant que le RSI reste au-dessus de 50, le marché est haussier ; en dessous de 50, il est baissier. C’est une méthode simple mais efficace pour repérer la tendance principale.

4. Ajuster la zone selon la tendance

En tendance haussière forte, le RSI évolue dans une fourchette 40-90, pas 30-70. La zone 40-50 devient alors un nouveau support.

En tendance baissière forte, le RSI évolue dans une fourchette 10-60, pas 30-70. La zone 50-60 devient alors une nouvelle résistance.

Limitations du RSI

Le RSI est un indicateur retardé ###Lagging Indicator###, ce qui signifie qu’il est calculé à partir de données passées et ne peut pas prévoir l’avenir.

De plus, la divergence peut avertir longtemps à l’avance, le prix pouvant continuer dans la tendance initiale plusieurs jours avant de se retourner réellement.

La solution consiste à ne pas utiliser le RSI seul. Il faut le combiner avec le Price Action (supports et résistances) ou le MACD pour renforcer les signaux.

Étude de cas : trading Forex or

Supposons que nous analysons le graphique XAUUSD en 4 heures. Le prix monte continuellement et approche une résistance psychologique. Le nouveau sommet est atteint, mais le RSI ne suit pas la hausse → divergence baissière.

Ce n’est qu’un avertissement. Il faut attendre une confirmation :

• que le RSI passe en dessous de 50 (confirmation baissière)
• que le prix rompe la résistance
• ou que le RSI forme un Failure Swing

Lorsque plusieurs signaux convergent dans la même direction, c’est le moment de vendre, avec un Stop Loss placé au-dessus du dernier sommet.

En résumé

Le RSI dans le contexte forex doit être compris comme un indicateur de dynamique, pas comme un outil de prédiction. La confusion vient souvent de l’utilisation de la règle 70/30 sans tenir compte du contexte du marché.

La solution consiste à ajuster la zone RSI selon la tendance, utiliser la divergence comme alerte, et attendre la confirmation d’autres outils avant de trader. Cette approche plus patiente augmente le taux de réussite et permet d’obtenir des profits durables.