En excluant les 10 jours de négociation les plus mauvais, l'indice S&P 500 a augmenté de 6400 % depuis 1995.
Si l'on exclut les 10 jours de négociation les plus performants, le rendement sur la même période atteindrait +1200 %, ce qui représente 5,3 fois le rendement de la deuxième période.
En comparaison, le rendement total de l'indice est de +2 600 %, soit moins de la moitié du rendement généré après avoir exclu les jours de marché les plus mauvais.
En 2008, cette divergence s'est accentuée, avec 5 des 10 jours de négociation les plus mauvais depuis 1995.
En 2020, cet écart s'est encore creusé, avec 3 des 10 jours de négociation les plus mauvais de l'histoire du S&P 500.
Une performance clé en quelques jours peut déterminer la performance des décennies à venir.
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Les données les plus choquantes d'aujourd'hui :
En excluant les 10 jours de négociation les plus mauvais, l'indice S&P 500 a augmenté de 6400 % depuis 1995.
Si l'on exclut les 10 jours de négociation les plus performants, le rendement sur la même période atteindrait +1200 %, ce qui représente 5,3 fois le rendement de la deuxième période.
En comparaison, le rendement total de l'indice est de +2 600 %, soit moins de la moitié du rendement généré après avoir exclu les jours de marché les plus mauvais.
En 2008, cette divergence s'est accentuée, avec 5 des 10 jours de négociation les plus mauvais depuis 1995.
En 2020, cet écart s'est encore creusé, avec 3 des 10 jours de négociation les plus mauvais de l'histoire du S&P 500.
Une performance clé en quelques jours peut déterminer la performance des décennies à venir.