une solution hybride d'exécution de transactions est vraiment efficace lors du déploiement de nouveaux modèles et j'ai expérimenté cela de première main.

vous pouvez également en construire un en quelques heures (moins avec de l'expérience), et commencer à récolter immédiatement tout avantage que vous pensez avoir.

J'exécute des échanges croisés, différents modèles, différents marchés, etc., et chacun a ses propres particularités que je découvre seulement après avoir échangé là-bas pendant un certain temps.

un mécanisme simple :
bouton pour pousser les expositions > algo d'exécution > échange

à la fin je peux vérifier si tout est exécuté en conséquence.

bien sûr, je pourrais automatiser cela. et finalement, je pourrais. cependant, je dors un peu mieux en sachant que j'ai à la fois mon contrôle et aussi mon gestionnaire de risques en même temps.

si j'avais également essayé d'automatiser 100 % de tout d'abord, je n'aurais probablement pas encore terminé, et j'aurais aussi payé cher pour les erreurs que j'ai trouvées en les exécutant.

mais je comprends que je négocie des marges qui ont une faible sensibilité à la vitesse, ce qui signifie que je peux le faire. Ce serait différent si ce que je négociais était de nature plus fréquente.

Des solutions 80/20 qui vous permettent d'obtenir le plus rapidement possible l'effet que vous pensez avoir.

caveat là-dedans et pourquoi je ne fais pas de compétition de vitesse.