en tant que récolteur de primes de risque, nous aimons tous nos backtests.

(oui si c'est backtestable, ça ne doit probablement pas être un edge bruv.)

Cependant, la plupart des backtests que vous voyez sont faux, clairement très faux.

J'ai passé plus d'un an à concevoir le mien, à un point où je pense qu'il se rapproche vraiment de la réalité.

mais le véritable test de cela est une fois qu'il est en direct. à quel point la performance réalisée après les frais, les coûts, l'impact, le glissement, le financement, etc., correspond-elle au moteur de backtest que vous avez ?

Eh bien, je fais cela en suivant la performance réalisée par rapport à la performance simulée au jour le jour.

exemple, ce nouveau modèle que j'ai lancé plus tôt ce mois-ci, correspond assez bien au moteur de backtesting. (ignore le dernier point de données, la simulation d'aujourd'hui n'est mise à jour qu'à la fin de la journée.)

si ce n'était pas le cas, eh bien, probablement que le backtestoor n'a aucune valeur.