Así que finalmente desarrollé mi indicador HPL en algo más grande—un marco de inversión a largo plazo adecuado. He estado sometiéndolo a pruebas de estrés contra cada gráfico y acción con una profundidad histórica decente que pude encontrar. Esto es lo que me sorprendió: la consistencia es increíble. No se necesitan ajustes, no hay gimnasia de parámetros. Mismos ajustes, diferentes activos, misma fiabilidad.
Analizando décadas de la acción del precio, la calidad de la señal se mantiene notablemente bien. Estoy preparando algunos desgloses visuales para mostrar exactamente cómo se desempeña en varios ciclos de mercado y clases de activos.
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DeadTrades_Walking
· hace6h
Después de correr los datos por tanto tiempo, los parámetros siguen sin cambiar, ¿es esto en serio?
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SchrödingersNode
· hace6h
Ay, otro marco de "backtest perfecto", espero ver el momento en que te des la cara en el mercado real, jaja.
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PerennialLeek
· hace6h
¿No se ajustaron los parámetros de este marco, amigo? ¿Por qué suena como un cuento de hadas?
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AirdropJunkie
· hace6h
Hmm... otra vez la vieja rutina de la optimización de parámetros, ¿por qué siento que cada vez que se dice esto al final todo sale mal?
Así que finalmente desarrollé mi indicador HPL en algo más grande—un marco de inversión a largo plazo adecuado. He estado sometiéndolo a pruebas de estrés contra cada gráfico y acción con una profundidad histórica decente que pude encontrar. Esto es lo que me sorprendió: la consistencia es increíble. No se necesitan ajustes, no hay gimnasia de parámetros. Mismos ajustes, diferentes activos, misma fiabilidad.
Analizando décadas de la acción del precio, la calidad de la señal se mantiene notablemente bien. Estoy preparando algunos desgloses visuales para mostrar exactamente cómo se desempeña en varios ciclos de mercado y clases de activos.