الانحراف المعياري: أداة قياس التقلب التي يجب على المتداولين معرفتها

في سوق الفوركس، تقلبات الأسعار لا مفر منها. لإدارة هذا عدم اليقين بشكل فعال، يلجأ العديد من المتداولين إلى الانحراف المعياري والذي هو مؤشر تقني يساعد على فهم حركة السعر بشكل أفضل

ما هو الانحراف المعياري بالضبط

الانحراف المعياري (SD) أو القيمة المعيارية هو مفهوم إحصائي تم تقديمه في عام 1894 من قبل عالم الرياضيات البريطاني كارل بيرسون. في أوائل القرن العشرين، بدأ المتداولون والمحللون في تطبيق هذا المفهوم لتحليل سوق المال

من الناحية التقنية، يقيس الانحراف المعياري مدى انحراف السعر عن المتوسط، فإذا كانت قيمة SD عالية، فهذا يدل على تشتت السعر على نطاق واسع، مما يشير إلى تقلبات أكبر. وعلى العكس، فإن SD منخفض يدل على استقرار السعر ضمن نطاق ضيق، مما يعكس سوق أكثر استقرارًا

لماذا يهتم المتداولون بالقيمة المعيارية

بالنسبة للمتداولين في سوق الفوركس، يعمل SD كعدسة تكشف مستوى المخاطر، من خلال قياس التقلبات السابقة، يمكننا تقدير مدى حركة السعر في المستقبل

بالإضافة إلى ذلك، الانحراف المعياري يساعد على:

• قياس المخاطر بدقة: يمكن تحديد نقاط وقف الخسارة بشكل مناسب لتجنب الخسائر
• اتخاذ قرارات الدخول والخروج بشكل أفضل: يساعد على تحديد متى يكون السعر في حالة تشبع شرائي أو بيعي
• العمل مع مؤشرات أخرى: مثل المتوسط المتحرك و Bollinger Bands للحصول على صورة أوضح

كيفية حساب الانحراف المعياري

الطريقة العامة لحساب الانحراف المعياري تتبع الخطوات التالية:

1. جمع أسعار الإغلاق لزوج العملة خلال فترة (عادة 14 يومًا)
2. حساب المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق
3. طرح المتوسط من كل سعر إغلاق وتربيع الناتج
4. جمع كل القيم المربعة وتقسيمها على عدد الفترات
5. أخذ الجذر التربيعي للنتيجة للحصول على القيمة المعيارية

المهم أن تفهم أن كلما زادت الفترة الزمنية، زادت وضوح الصورة حول التقلبات على المدى الطويل. وعلى العكس، فإن الفترة القصيرة تعطي استجابة أسرع للتغيرات

SD عالي مقابل SD منخفض: ماذا يعني ذلك

عندما يكون الانحراف المعياري مرتفعًا، فإن السعر يميل إلى التذبذب بعيدًا عن المتوسط، مما يدل على سوق ذات ضغط قوي، مما يخلق فرصًا للمتداولين المغامرين، لكنه يحمل مخاطر عالية

أما عندما يكون SD منخفضًا، فإن السعر يبقى ضمن نطاق ضيق، وغالبًا ما يدل على سوق في حالة تجميع أو انتظار أخبار. وأود أن أضيف أن SD المنخفض لا يعني عدم وجود حركة، ففي كثير من الأحيان، قبل أن ينفجر السعر، يكون SD في أدنى مستوياته، وهو ما يُعرف بـ (Breakout)

استراتيجيات التداول باستخدام الانحراف المعياري

1. استراتيجية الاختراق عند تذبذب السوق

تهدف هذه الاستراتيجية إلى التقاط زيادة التقلبات بعد فترة تجميع السعر

الخطوات:

• تحديد زوج عملات يتداول ضمن نطاق ضيق (قيمة SD منخفضة)
• إضافة مؤشر الانحراف المعياري إلى الرسم البياني
• مراقبة تحرك السعر خارج هذا النطاق (ارتفاع SD)
• الدخول في صفقة باتجاه الاختراق
• وضع وقف الخسارة على الجانب الآخر من نطاق التجميع

تحذير: ليست كل الاختراقات ناجحة، قد يحدث اختراق زائف، لذلك من الأفضل انتظار خروج السعر من النطاق ثم الدخول

2. استراتيجية عكس الاتجاه بسرعة

إذا تكرر السعر عند لمس خط SD العلوي، فقد يدل ذلك على أن السوق في حالة تشبع شرائي، وقد يعكس الاتجاه

الخطوات:

• إضافة مؤشر الانحراف المعياري إلى الرسم البياني
• ملاحظة اقتراب السعر من خط SD العلوي (Overbought) أو خط SD السفلي (Oversold)
• عند ظهور إشارة، حاول الدخول في صفقة عكس الاتجاه الحالي
• وضع وقف الخسارة خارج نطاق SD القصير

لكن، هذه الاستراتيجية قد تعطي إشارات خاطئة بسهولة، إذا كان الاتجاه قويًا، قد يظل السعر يتجاهل الإشارة دون عكس

استخدام الانحراف المعياري مع Bollinger Bands

الانحراف المعياري و Bollinger Bands يعملان بشكل جيد عند استخدامهما معًا، لأن Bollinger Bands تعتمد على قيمة SD

• تساعد Bollinger Bands على تحديد النطاق، بينما يعطي SD قيمة رقمية محددة
• عندما تتوافق الإشارتان، يكون التأكيد أقوى
• التقلبات الكبيرة خارج Bands Bollinger يمكن أن تؤكد ارتفاع SD

دمج الأدواتين يساعد على اتخاذ قرارات دخول وخروج أكثر دقة وتقليل الإشارات الخاطئة

نصائح للمبتدئين

قبل استخدام الانحراف المعياري في التداول الحقيقي:

• جرب التداول على حساب تجريبي لتجنب المخاطر الحقيقية
• ادرس مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك، RSI، MACD لتأكيد الإشارات
• حدد قواعد إدارة المخاطر (Risk Management) بوضوح قبل كل صفقة
• تابع الأخبار، لأنها قد تؤدي إلى تقلبات غير متوقعة

الخلاصة

يُعد الانحراف المعياري أداة قوية لمن يرغب في فهم تقلبات سوق الفوركس بشكل عميق. يساعد SD على معرفة متى يكون السوق في حالة دفع، ومتى يكون في حالة هدوء، مما يعزز قرارات الدخول والخروج

ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري لا يتنبأ بالمستقبل، بل يوضح الحالة الحالية للسوق. لذلك، فإن استخدامه مع مؤشرات أخرى وإدارة المخاطر بشكل حذر هو مفتاح النجاح في التداول